中原中证智选 500 价值稳健策略来往型 盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）     基金不停东谈主：中原基金不停有限公司     基金托管东谈主：中国农业银行股份有限公司             中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）                         症结领导    中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金（以下简称“本基金”） 一经中国证监会 2021 年 12 月 24 日证监许可20214103 号文准予注册。本基金基金合同于    基金不停东谈主保证本招募说明书的内容委果、准确、齐全。本招募说明书经中国证监会注 册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和商场出息作出实 质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    本基金投资于证券商场，基金净值会因为证券商场波动等成分产生波动，投资者根据 所捏有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括： 因合座政事、经济、社会等环境成分对质券商场价钱产生影响而形成的系统性风险，个别 证券专有的非系统性风险，由于基金份额捏有东谈主一语气多半赎回基金产生的流动性风险，基 金不停东谈主在基金不停实施过程中产生的积极不停风险，养殖品投资风险，可调停债券和可 交换债券的投资风险，存托凭证投资风险，参与转融通证券出借业务风险，本基金的特定 风险等。本基金为指数基金，投资者投资于本基金面对追踪误差欺压未达约定想法、指数 编制机构罢手服务、成份券停牌等潜在风险。此外，本基金行为来往型盛开式指数证券投 资基金，特定风险还包括：标的指数报酬与股票商场平均报酬偏离的风险、指数编制机构 罢手服务的风险、标的指数波动的风险、成份券停牌或违约的风险、基金投资组合报酬与 标的指数报酬偏离的风险、标的指数变更的风险、基金份额二级商场来往价钱折溢价的风 险、申购赎回清单差错风险、参考IOPV决策和IOPV联想无理的风险、代理买卖风险、沪 市成份证券申赎处理法则带来的风险、基金收益分拨后基金份额净值低于面值的风险、套 利风险、第三方机构服务的风险等。    本基金属于股票基金，风险与收益高于搀杂基金、债券基金与货币商场基金。同期， 本基金属于指数基金，主要接纳完全复制策略，追踪中证智选 500 价值稳健策略指数，其 风险收益特征与标的指数所表征的证券商场组合的风险收益特征相似。根据 2017 年 7 月 1 日践诺的《证券期货投资者适合性不停办法》                    ，基金不停东谈主和销售机构已对本基金从头进行 风险评级，风险评级行径不编削基金的本质性风险收益特征，但由于风险分类圭臬的变化， 本基金的风险等第表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金不停东谈主和销售机构提 供的评级结果为准。    根据基金合同的干系礼貌，本基金逐日可设定申购份额、赎回份额上限，对于超出设 定份额上限的申购、赎回请求，基金不停东谈主有权赐与推辞。          中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   本基金为来往型盛开式指数证券投资基金（ETF），将在深圳证券来往所上市。由于本 基金的标的指数组合证券横跨深圳及上海两个证券来往所，其申购、赎回经由与组合证券 仅在深圳或上海证券来往所上市的ETF家具有所相反。本基金接纳场内“深市股票什物申赎， 沪市股票现款替代”的申赎模式，通过深圳证券来往所办理。   本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价钱波动影响， 存托凭证的境外基础证券的干系风险可能径直或障碍成为本基金的风险。   投资有风险，投资者在投老本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同 和基金家具尊府纲要，全面相识本基金的风险收益特征和家具特性，并充分考虑自身的风 险承受才调，感性判断商场，严慎作念出投资决策。投资者应当稳重阅读并完全联结基金合 同第二十一部分礼貌的免责条件、第二十二部分礼貌的争议处理形势。   基金的过往事迹并不预示其改日推崇。   基金不停东谈主依照恪尽责守、诚实信用、严慎费力的原则不停和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。   投资者应当稳重阅读并完全联结基金合同礼貌的免责条件和礼貌的争议处理形势。   本招募说明书年度更新相关财务数据和净值推崇数据截止日为2025年3月31日，主要东谈主 员情况截止日为2025年5月29日，其他所载内容截止日为2025年5月15日。                                       （本招募说明书中 的财务尊府未经审计）                             中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）         中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）                     一、引子   《中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）                                           》 （以下简称“本招募说明书”）依据《中华东谈主民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、                                          《中 华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开召募证券投资基金销售机 构监督不停办法》        （以下简称“《销售办法》”）、                      《公开召募证券投资基金运作不停办法》                                       （以 下简称“《运作办法》”）、             《公开召募证券投资基金信息线路不停办法》                                （以下简称“《信息披 露办法》”）、《公开召募盛开式证券投资基金流动性风险不停礼貌》（以下简称“《流动性风 险不停礼貌》”）《公开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》         、                           （以下简称“《指 数基金指引》”）偏激他相关礼貌以及《中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数 证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   基金不停东谈主承诺本招募说明书不存在职何伪善纪录、误导性述说或者紧要遗漏，并对其 委果性、准确性、齐全性承担法律办事。本基金是根据本招募说明书所载明的尊府请求召募 的。本基金不停东谈主莫得托付或授权任何其他东谈主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本 招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 合同当事东谈主之间基本权利义务的法律文献，其他与本基金干系的波及基金合同当事东谈主之间权 利义务关系的任何文献或表述，均以基金合同为准。基金合同确当事东谈主包括基金不停东谈主、基 金托管东谈主和基金份额捏有东谈主。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成为基金份 额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主，其捏有基金份额的行径本人即标明其对基金合同的承认和接 受。基金份额捏有东谈主行为基金合同当事东谈主并不以在基金合同上书面签章为必要条件。基金合 同当事东谈主按照《基金法》、基金合同偏激他相关礼貌享有权利、承担义务。基金投资者欲了 解基金份额捏有东谈主的权利和义务，应详确查阅基金合同。           中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）                        二、释义   本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 券投资基金基金合同》及对基金合同的任何灵验改良和补充。 健策略来往型盛开式指数证券投资基金托管公约》及对该托管公约的任何灵验改良和补充。 数证券投资基金招募说明书》偏激更新。 资基金基金份额发售公告》            。 基金上市来往公告书》。 行政规章以偏激他对基金合同当事东谈主有敛迹力的决定、决议、文书等。     《基金法》：指《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其往往作念出的改良。     《销售办法》：指《公开召募证券投资基金销售机构监督不停办法》及颁布机关对其 往往作念出的改良。     《信息线路办法》            ：指《公开召募证券投资基金信息线路不停办法》及颁布机关对其 往往作念出的改良。     《运作办法》          ：指《公开召募证券投资基金运作不停办法》及颁布机关对其往往作念出 的改良。 施的《公开召募盛开式证券投资基金流动性风险不停礼貌》及颁布机关对其往往作念出的改良。     《指数基金指引》 开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机关对其往往作念出的改良。           中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新） 回实施笃定》界说的“来往型盛开式基金”。 放式运作形势的基金。 体，包括基金不停东谈主、基金托管东谈主和基金份额捏有东谈主。 存续或经相关政府部门批准造就并存续的企业法东谈主、职业法东谈主、社会团体或其他组织。 证券期货投资不停办法》及干系法律律例礼貌不错使用来自境外的资金投资于在中国境内依 法召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者，包括及格境外机构投资者和东谈主民币及格境 外机构投资者。 境外机构投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称。 份额的申购、赎回等业务。 他条件，取得基金销售业务资历并与基金不停东谈主缔结了基金销售服务公约，办理基金销售业 务的机构。 指定的、在召募期间代理本基金发售业务的机构。 基金登记结算业求实施笃定》界说的基金份额的登记、存管、结算及干系业务。 公司。           中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新） A 股账户或深圳证券投资基金账户。 东谈主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并得回中国证监会书面证据的日历。 计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历。 个月。     《业务法则》          ：指基金不停东谈主、深圳证券来往所、中国证券登记结算有限办事公司的 干系业务法则和礼貌。 份额的行径。 份额的行径。 求基金不停东谈主购回本基金基金份额的行径。 证券、现款替代、现款差额和/或其他对价。 托福给赎回东谈主的组合证券、现款替代、现款差额和/或其他对价。 改日可能发生的变更。           中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新） 代组合证券中部分证券的一定数目的现款。 基金份额应为最小申购、赎回单元的整数倍。 已完毕的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的从简。 他资产的价值总和。 额净值的过程。 线路办法》礼貌的互联网网站（包括基金不停东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电 子线路网站）等媒介。 赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个来往日以上的逆回购与银行按时入款（含协 议约定有条件提前支取的银行入款）                、停牌股票、流畅受限的新股及非公开刊行股票、资产 支捏证券、因刊行东谈主债务违约无法进行转让或来往的债券等。 券金融股份有限公司（以下简称证券金融公司）出借证券，证券金融公司到期送还所借证券 及相应权益补偿并支付用度的业务。 资基金基金家具尊府纲要》偏激更新。                     三、基金不停东谈主   （一）基金不停东谈主概况             中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）    称呼：中原基金不停有限公司    住所：北京市顺义区安庆大街甲 3 号院    办公地址：北京市向阳区北辰西路 6 号院北辰中心 C 座 5 层    造就日历：1998 年 4 月 9 日    法定代表东谈主：张佑君    筹商东谈主：邱曦    客户服务电话：400-818-6666    传真：010-63136700    中原基金不停有限公司注册老本为 23800 万元，公司股权结构如下：                      捏股单元               捏股占总股本比例         中信证券股份有限公司                        62.2%         MACKENZIE           FINANCIAL     27.8%         CORPORATION         天津海鹏科技商讨有限公司                       10%                       悉数                  100%    （二）主要东谈主员情况    张佑君先生：董事长、党委秘书，硕士。现任中信证券股份有限公司党委秘书、执行 董事、董事长，兼任中信集团、中信股份及中信有限总司理助理，中信金控副董事长。曾任 中信证券来往部总司理、襄助、副总司理、中信证券董事、长盛基金总司理，中信证券总经 理，中信建投总司理、董事长，中信集团董事会办公室主任，中证国际董事，中信证券国际、 中信里昂（即 CLSA B.V. 偏激子公司）董事长，中信里昂证券、赛领老本董事，金石投资、 中信证券投资董事长等。    J Luke Gregoire Gould先生：董事，学士。现任迈凯希金融公司（Mackenzie Financial Corporation）总裁兼首席执行官。曾任IGM Financial Inc. 的执行副总裁兼首席财务官、 Mackenzie Investments的首席财务官、Investors Group的高等副总裁兼首席财务官等。    李星先生：董事，硕士。现任春华老本集团执行董事，负责春华在金融服务行业的投 资。曾任职于高盛集团北京投资银行部、春华老本集团分析师、投资司理等。    史本良先生：董事，硕士，注册司帐师。现任中信证券股份有限公司党委委员、执行 委员、金钱不停委员会主任、策略客户部行政负责东谈主。曾任中信证券股份有限公司联想财务 部资产不歇业务核算司帐主管、联席负责东谈主、行政负责东谈主，中信证券财务负责东谈主等。            中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）    薛继锐先生：董事，博士。现任中信证券股份有限公司执行委员。曾任中信证券股份 有限公司金融家具开发小组司理、研究部研究员、来往与养殖家具业务线家具开发组负责东谈主、 股权养殖品业务线行政负责东谈主、证券金融业务线行政负责东谈主、权益投资部行政负责东谈主等。    李一梅女士：董事、总司理，硕士。现任中原基金不停有限公司党委副秘书。兼任华 夏基金（香港）有限公司董事长，中原股权投资基金不停（北京）有限公司执行董事。曾任 中原基金不停有限公司副总司理、营销总监、商场总监、基金营销部总司理、数据中心行政 负责东谈主（兼），上海中原金钱投资不停有限公司执行董事、总司理，中原股权投资基金不停 （北京）有限公司总司理（兼）              、证通股份有限公司董事等。    刘霞辉先生：稳重董事，硕士。现任中国社会科学院经济研究所国务院特殊津贴大师， 二级研究员，博士生导师。兼任中国策略研究会经济策略专科委员会主任、山东大学经济社 会研究院特聘兼职诠释及广西南宁政府商讨大师。曾任职于国度东谈主社部政策律例司综合处。    殷少平先生：稳重董事，博士。现任中国东谈主民大学法学院副诠释、硕士生导师。曾任 最妙手民法院民事审判第三庭审判员、高等法官，湖南省株洲市中级东谈主民法院副院长、审判 委员会委员,北京同仁堂股份有限公司、河北太行水泥股份有限公司稳重董事，广西壮族自 治区南宁市西乡塘区政府副区长，北京市地石讼师事务所兼职讼师等。    伊志宏女士：稳重董事，博士。诠释，博士生导师，主要研究标的为财务不停、老本 商场。曾任中国东谈主民大学副校长，中国东谈主民大学商学院院长，中国东谈主民大学中法学院院长， 享受国务院政府特殊津贴。兼任国务院学位委员会第七届、第八届工商不停学科评议组召集 东谈主、第五届、第六届寰宇MBA训导率领委员会副主任委员、训导部工商不停专科教学率领 委员会副主任委员、西班牙IE大学国际参谋人委员会委员。曾兼任中国金融司帐学会副会长、 欧洲不停发展基金会（EFMD）理事会理事、国际高等商学院协会（AACSB）初度认证委 员会委员等。    侯薇薇女士：监事长，学士。现任鲍尔太平有限公司（Power Pacific Corporation Ltd） 总裁兼首席执行官，兼任加拿大鲍尔集团旗下Power Pacific Investment Management董事、投 资不停委员会成员，加中贸易理事会国际董事会成员。曾任嘉实国际资产不停公司(HGI)的 全球不停委员会成员、首席业务发展官和中国策略负责东谈主等。    西志颖女士：监事，硕士，注册司帐师。现任中信证券股份有限公司联想财务部行政 负责东谈主。曾任中信证券股份有限公司联想财务部统计主管、总账核算司帐主管、B角、B角 （主捏办事）等。         中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   唐士超先生：监事，博士。现任中信证券股份有限公司风险不停部B角。曾在中信证券 股份有限公司风险不停部从事风险分析、风险计量、商场风险和流动性风险不停等办事。   宁晨新先生：监事，博士，高等剪辑。现任中原基金不停有限公司办公室执行总司理、 行政负责东谈主，董事会秘书。兼任证通股份有限公司董事。曾任中国证券报社记者、剪辑、办 公室主任、副总剪辑，中国政法大学讲师等。   陈倩女士：监事，硕士。现任中原基金不停有限公司商场部执行总司理、行政负责东谈主， 客户运营服务部行政负责东谈主（兼）               。曾任中国投资银行业务司理，北京证券有限办事公司高 级业务司理，中原基金不停有限公司北京分公司副总司理、商场推论部副总司理等。   朱威先生：监事，硕士。现任中原基金不停有限公司基金运作部执行总司理、行政负 责东谈主。曾任中原基金不停有限公司基金运作部B角等。   刘义先生：副总司理，硕士。现任中原基金不停有限公司党委委员。曾任中国东谈主民银 行总行联想资金司副主任科员、主任科员，中国农业发展银行总行信息电脑部信息综合处副 处长（主捏办事），中原基金不停有限公司监事、党办主任、待业金业务总监，中原老本管 理有限公司执行董事、总司理等。   阳琨先生：副总司理、投资总监，硕士。现任中原基金不停有限公司党委委员。曾任 中国对外经济贸易相信投资有限公司财务部部门司理，宝盈基金不停有限公司基金司理助理， 益民基金不停有限公司投资部部门司理，中原基金不停有限公司股票投资部副总司理等。   郑煜女士：副总司理，硕士。现任中原基金不停有限公司党委副秘书、基金司理等。 曾任中原证券高瓜分析师，大成基金高瓜分析师、投资司理，原中信基金股权投资部总监， 中原基金不停有限公司总司理助理、纪委秘书等。   孙彬先生：副总司理，硕士。现任中原基金不停有限公司党委委员、投资司理等。曾 任中原基金不停有限公司行业研究员、基金司理助理、基金司理、公司总司理助理等。   张德根先生：副总司理，北京分公司总司理（兼）、广州分公司总司理 （兼），硕士。 曾任职于北京新财经杂志社、长城证券，曾任中原基金不停有限公司深圳分公司总司理助理、 副总司理、总司理，广州分公司总司理，上海中原金钱投资不停有限公司副总司理，中原基 金不停有限公司总司理助理、研究发展部行政负责东谈主（兼）等。   李彬女士：督察长，硕士。现任中原基金不停有限公司党委委员、纪委秘书、法律部 行政负责东谈主。曾任职于中信证券股份有限公司、原中信基金不停有限办事公司。曾任中原基 金不停有限公司监察稽核部总司理助理，法律监察部副总司理、联席负责东谈主，合规部行政负 责东谈主等。           中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   孙立强先生：财务负责东谈主，硕士。现任中原基金不停有限公司财务部行政负责东谈主、华 夏老本不停有限公司监事、上海中原金钱投资不停有限公司监事、中原基金（香港）有限公 司董事。曾任职于深圳航空有限办事公司联想财务部，曾任中原基金不停有限公司基金运作 部B角、财务部B角等。   桂勇先生：首席信息官，学士。兼任中原基金不停有限公司金融科技部行政负责东谈主。 曾任职于深圳市长城光纤网罗有限公司、深圳市中大投资不停有限公司，曾任中信基金不停 有限办事公司信息技能部负责东谈主，中原基金不停有限公司信息技能部总司理助理、副总司理、 行政负责东谈主等。   荣膺女士，硕士。2010年7月加入中原基金不停有限公司，历任研究发展部高等家具经 理，数目投资部研究员、投资司理、基金司理助理，中原中证央企结构疗养来往型盛开式指 数证券投资基金联结基金基金司理（2018年11月14日至2021年10月21日历间）                                          ，MSCI中国A                                             、MSCI 股来往型盛开式指数证券投资基金基金司理（2016年10月20日至2018年9月16日历间） 中国A股来往型盛开式指数证券投资基金联结基金基金司理（2016年10月20日至2018年9月 日至2020年3月18日历间）、中原智胜价值成长股票型发起式证券投资基金基金司理（2018 年3月6日至2020年3月18日历间）、中原MSCI中国A股国际通来往型盛开式指数证券投资基 金基金司理（2018年9月17日至2021年10月21日历间）、中原MSCI中国A股国际通来往型开 放式指数证券投资基金联结基金基金司理（2018年9月17日至2021年10月21日历间）、中原创 业板低波价值来往型盛开式指数证券投资基金发起式联结基金基金司理（2019年6月26日至 年10月27日至2022年8月22日历间）、中原创业板动量成长来往型盛开式指数证券投资基金发 起式联结基金基金司理（2019年6月26日至2022年8月22日历间）、中原饲料豆粕期货来往型 盛开式证券投资基金发起式联结基金基金司理（2020年1月13日至2022年8月22日历间）                                             、华 夏粤港澳大湾区立异100来往型盛开式指数证券投资基金基金司理（2020年2月25日至2022 年8月22日历间）、中原粤港澳大湾区立异100来往型盛开式指数证券投资基金发起式联结基 金基金司理（2020年4月29日至2022年8月22日历间）等，现任投委会成员，中原中证500交 易型盛开式指数证券投资基金基金司理（2016年10月20日起任职）、中原中证500来往型盛开 式指数证券投资基金联结基金基金司理（2016年10月20日起任职）                                 、中原中证央企结构疗养 来往型盛开式指数证券投资基金基金司理（2018年10月19日起任职）                                  、中原创业板低波价值          中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新） 来往型盛开式指数证券投资基金基金司理（2019年6月14日起任职）、中原创业板动量成长交 易型盛开式指数证券投资基金基金司理（2019年6月21日起任职）、中原饲料豆粕期货来往型 盛开式证券投资基金基金司理（2019年9月24日起任职）、中原黄金来往型盛开式证券投资基 金基金司理（2020年4月13日起任职）                    、中原黄金来往型盛开式证券投资基金发起式联结基金 基金司理（2020年7月16日起任职）、中原上证科创板50成份来往型盛开式指数证券投资基金 基金司理（2020年9月28日起任职）、中原中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基 金司理（2020年12月8日起任职）、中原上证科创板50成份来往型盛开式指数证券投资基金发 起式联结基金基金司理（2021年3月4日起任职）                        、中原MSCI中国A50互联互通来往型盛开式 指数证券投资基金基金司理（2021年11月1日起任职）、中原MSCI中国A50互联互通来往型 盛开式指数证券投资基金发起式联结基金基金司理（2021年12月28日起任职）                                      、中原中证智 选500价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金基金司理（2022年6月9日起任职）、中原 中证智选500成长立异策略来往型盛开式指数证券投资基金基金司理（2022年7月19日起任 职）、中原上证科创板50成份指数增强型发起式证券投资基金基金司理（2023年7月25日起任 职）、中原中证智选500价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金发起式联结基金基金经 理（2023年10月31日起任职）、中原上证科创板100来往型盛开式指数证券投资基金联结基金 基金司理（2024年1月23日起任职）                   、中原上证科创板100来往型盛开式指数证券投资基金基 金司理（2024年1月23日起任职）、中原中证智选500成长立异策略来往型盛开式指数证券投 资基金发起式联结基金基金司理（2024年4月9日起任职）、中原中证央企结构疗养来往型开 放式指数证券投资基金联结基金基金司理（2024年7月3日起任职）                                。   主任：徐猛先生，中原基金不停有限公司数目投资部行政负责东谈主，基金司理。   成员：阳琨先生，中原基金不停有限公司副总司理、投资总监，基金司理。   孙蒙先生，中原基金不停有限公司数目投资部高等副总裁，基金司理。   荣膺女士，中原基金不停有限公司数目投资部B角，基金司理。   袁枭雄先生，中原基金不停有限公司数目投资部总监，基金司理、投资司理。   赵宗庭先生，中原基金不停有限公司数目投资部总监，基金司理。   （三）基金不停东谈主的职责 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。         中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   （四）基金不停东谈主承诺 制等全权处理本基金的投资。 轨制，选择灵验措施，提神违抗《中华东谈主民共和国证券法》行径的发生。 措施，保证基金财产无须于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违抗礼貌向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽办事的投资；   （4）向其基金不停东谈主、基金托管东谈主出资；   （5）从事内幕来往、控制证券来往价钱偏激他不正派的证券来往行径；   （6）法律、行政律例和中国证监会礼貌辞让的其他行径。   基金不停东谈主运用基金财产买卖基金不停东谈主、基金托管东谈主偏激控股鼓舞、践诺欺压东谈主或者 与其有紧要横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交 易的，应当适当基金的投资想法和投资策略，遵从基金份额捏有东谈主利益优先原则，防御利益 禁止，建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场平正合理价钱执行。干系来往必须事前 得到基金托管东谈主的同意，并按法律律例赐与线路。紧要关联来往应提交基金不停东谈主董事会审            中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新） 议，并经过三分之二以上的稳重董事通过。基金不停东谈主董事会应至少每半年对关联来往事项 进行审查。   如法律、行政律例或监管部门取消或变更上述辞让性礼貌，基金不停东谈主在履行适合标准 后，本基金可不受上述礼貌的限制或以变更后的礼貌为准。 律例及行业范例，诚实信用、费力尽责，不从事以下行径：   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资。   （2）不屈正地对待其不停的不同基金财产。   （3）利用基金财产为基金份额捏有东谈主除外的第三东谈主牟取利益。   （4）向基金份额捏有东谈主违章承诺收益或者承担损失。   （5）依照法律、行政律例相关礼貌，由国务院证券监督不停机构礼貌辞让的其他行径。   （1）依摄影关法律、律例和基金合同的礼貌，本着严慎的原则为基金份额捏有东谈主谋取 利益。   （2）不利用职务之便为我方、被代理东谈主、被代表东谈主、受雇东谈主或任何其他第三东谈主谋取不 当利益。   （3）不泄漏在职职期间瞻念察的相关证券、基金的营业好意思妙，尚未照章公开的基金投资 内容、基金投资联想等信息。   （五）基金不停东谈主的里面欺压轨制   基金不停东谈主根据全面性原则、灵验性原则、稳重性原则、彼此制约原则、防火墙原则和 成本收益原则建立了一套比拟齐全的里面欺压体系。该里面欺压体系由一系列业务不停轨制 及相应的业务处理、欺压标准组成，具体包括欺压环境、风险评估、欺压行径、信息疏浚、 里面监控等要素。公司一经通过了 ISAE3402（                         《鉴证业务国际准则第 3402 号》）认证，得回 无保寄望见的欺压联想合感性及运行灵验性的叙述。   细密的欺压环境包括科学的公司治理、灵验的监督不停、合理的组织结构和有劲的控 制文化。   （1）公司引入了稳重董事轨制，现在有稳重董事 3 名。董事会下设审计委员会等有利 委员会。公司不停层造就了投资决策委员会、风险不停委员会等专科委员会。            中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   （2）公司各部门之间有明确的授权单干，既彼此团结，又彼此查对和制衡，形成了合 理的组织结构。   （3）公司坚捏稳健筹商和范例运作，爱好职工的合规遵法相识和职业谈德的培养，并 进行捏续训导。   公司各层面和各业务部门在确定各自的想法后，对影响想法完毕的风险成分进行分析。 对于不可控风险，风险评估的目的是决定是否承担该风险或减少干系业务；对于可控风险， 风险评估的目的是分析怎么通过轨制安排来欺压风险进度。风险评估还包括各业务部门对日 常办事中新出现的风险进行再评估并完善相应的轨制，以及新业务联想过程中评估干系风险 并制定风险欺压轨制。   公司对投资、司帐、技能系统和东谈主力资源等主要业务制定了严格的欺压轨制。在业务管 理轨制上，作念到了业务操作经由的科学、合理和圭臬化，并要求齐全的记录、保存和严格的 巡逻、复核；在岗亭办事轨制上，里面岗亭单干合理、职责明确，不相容的职务、岗亭分离 建立，彼此巡逻、彼此制约。   （1）投资欺压轨制   投资决策委员会是公司的最高投资决策机构，负责资产配置和紧要投资决策等；基金 司理小组负责在投资决策委员会资产配置基础上进行组合构建，基金司理疏导基金司理小组 在基金合同和投资决策权限范围内进行日常投资运作；来往不停部负责系数来往的集结执行。   ①投资决策与执行相分离。投资不停决策职能和来往执行职能严格阻拦，实行集结交 易轨制，建立和完善平正的来往分拨轨制，确保各投资组合享有平正的来往执行契机。   ②投资授权欺压。建立明确的投资决策授权轨制，提神越权决策。投资决策委员会负 责制定投资原则并核定资产配置比例；基金司理小组在投资决策委员会确定的范围内，负责 确定与实施投资策略、建立和疗养投资组合并下达投资指示，对于跳跃投资权限的操作需要 经过严格的审批标准；来往不停部依据基金司理或基金司理授权的小组成员的指示负责来往 执行。   ③警示性欺压。按照律例或公司礼貌建立各样资产投资比例的预警线，来往系统在投 资比例达到接近限制比例前的某一数值时自动预警。            中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   ④辞让性欺压。根据法律、律例和公司干系礼貌，基金辞让投资受限制的证券并辞让从 事受限制的行径。来往系统通过预先的设定，对上述辞让进行自动领导和限制。   ⑤多重监控和反馈。来往不停部对投资行径进行一线监控；风险不停部进行事中的监 控；监察稽核部门进行过后的监控。在监控中如发现颠倒情况将实时反馈并督促疗养。   （2）司帐欺压轨制   ①建立了基金司帐的办事轨制及相应的操作和欺压规程，确保司帐业务有章可循。   ②按摄影互制约原则，建立了基金司帐业务的复核轨制以及与托管东谈主干系业务的彼此核 查监督轨制。   ③为了防御基金司帐在资金头寸不停上出现透支风险，制定了资金头寸不停轨制。   ④制定了完善的档案防守和财务顶住轨制。   （3）技能系统欺压轨制   为保证技能系统的安全沉稳运行，公司对硬件诱骗的安全运行、数据传输与网罗安全 不停、软硬件的珍惜、数据的备份、信息技能东谈主员操作不停、危境处理等方面都制定了完善 的轨制。   （4）东谈主力资源不停轨制   公司建立了科学的招聘解聘轨制、培训轨制、考查轨制、薪酬轨制等东谈主事不停轨制， 确保东谈主力资源的灵验不停。   （5）监察轨制   公司造就了监察部门，负责公司的法律事务和监察办事。监察轨制包括违章行径的调 查标准和处理轨制，以及对职工行径的监察。   （6）反洗钱轨制   公司造就了反洗钱办事小组行为反洗钱办事的有利机构，指定有利东谈主员负责反洗钱和 反恐融资合规不停办事；各干系部门造就了反洗钱岗亭，配备反洗钱负责东谈主员。除建立健全 反洗钱组织体系外，公司还制定了《反洗钱办事里面欺压轨制》及干系业务操作规程，确保 照章切实履行金融机构反洗钱义务。   公司建立了里面办公自动化信息系统与业务陈诉体系，通过建立灵验的信推辞流渠 谈，公司职工及各级不停东谈主员不错充分了解与其职责干系的信息，信息实时送交适合的            中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新） 东谈主员进行处理。现在公司业务均已作念到了办公自动化，不同的东谈主员根据其业务性质及层 级具有不同的权限。   公司造就了稳重于各业务部门的稽核部门，通过按时或不按时巡逻，评价公司里面控 制轨制合感性、完备性和灵验性，监督公司各项里面欺压轨制的执行情况，确保公司各项经 营不停行径的灵验运行。   （1）本公司确知建立、实施和辅助里面欺压轨制是本公司董事会及不停层的办事。   （2）上述对于里面欺压的线路委果、准确。   （3）本公司承诺将根据商场环境的变化及公司的发展连接完善里面欺压轨制。            中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）                          四、基金托管东谈主   （一）基金托管情面况   称呼：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）   住所：北京市东城区开国门内大街 69 号   办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座   法定代表东谈主：谷澍   成立日历：2009 年 1 月 15 日   批准造就机关和批准造就文号：中国银监会银监复200913 号   基金托管资历批文及文号：中国证监会证监基字199823 号   注册老本：34,998,303.4 万元东谈主民币   存续期间：捏续筹商   筹商电话：010-66060069   传真：010-68121816   筹商东谈主：任航   中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的症结组成部分,总行设在北京。经国务院   中国农业银行合座改制为中国农业银行股份有限公司并于 2009 年 1 月 15 日照章成立。 批准， 中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、欠债、业务、机构网点和职工。 中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务放射范围最广，服务领域最广， 服务对象最多，业务功能都全的大型国有营业银行之一。在国外，中国农业银行同样通过自 己的发奋赢得了细密的信誉，每年位居《金钱》世界 500 强企业之列。行为一家城乡并举、 联通国际、功能都备的大型国有营业银行，中国农业银行一贯剿袭以客户为中心的筹商理念， 坚捏审慎稳健筹商、可捏续发展，驻足县域和城市两大商场，实施相反化竞争策略，着力打 造“伴你成长”服务品牌，依托诡秘寰宇的分支机构、广大的电子化网罗和多元化的金融产 品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。   中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内营业银行，教训丰富，服务优质，事迹 超过，2004 年被英国《全球托管东谈主》评为中国“最好托管银行”。2007 年中国农业银行通过 了好意思国 SAS70 里面欺压审计，并得回无保寄望见的 SAS70 审计叙述。自 2010 年起中国农              中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新） 业银行一语气通过托管业务国际内控圭臬（ISAE3402）认证，标明了稳重公正第三方对中国 农业银行托管服务运作经由的风险不停、里面欺压的健全灵验性的全面招供。中国农业银行 着力加强才调诱骗，品牌声誉进一步擢升，在 2010 年首届“                              ‘金牌答理’TOP10 授奖盛典” 中收货超过，获“最好托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最好 资产托管奖”。2012 年荣获第十届中国财经风浪榜“最好资产托管银行”称号；2013 年至 授予的“优秀托管机构奖”称号；2015 年、2016 年荣获中国银行业协会授予的“待业金业 务最好发展奖”称号；2018 年荣获中国基金报授予的公募基金 20 年“最好基金托管银行” 奖；2019 年荣获证券时报授予的“2019 年度资产托管银行天玑奖”称号；2020 年被好意思国《环 球金融》评为中国“最好托管银行”                ；2021 年荣获寰宇银行间同行拆借中心初度造就的“银 行间本币商场优秀托管行”奖；2022 年在泰斗杂志《财资》年度评比中初度荣获“中国最 佳保障托管银行”。   中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月事中国证监会和中国东谈主民银行批准成 立，2004 年改名为中国农业银行托管业务部。现在内设风险合规部/综合不停部、业务不停 部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、系统与信息不停部、营运不停部、营运一 部、营运二部，领有先进的安全防御设施和基金托管业务系统。   中国农业银行托管业务部现有职工 302 名，其中具有高等职称的大师 60 名，服务团队 成员专科水平高、业务教训好、服务才调强，高等不停层均有 20 年以上金融从业教训和高 级技能职称，醒目国表里证券商场的运作。   截止到 2025 年 3 月 31 日，中国农业银行托管的顽固式证券投资基金和盛开式证券投资 基金共 934 只。   （二）     、基金托管东谈主的里面风险欺压轨制说明   严格遵从国度相关托管业务的法律律例、行业监管规章和行内相关不停礼貌，遵法筹商、 范例运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全齐全，确保相关信息的真 实、准确、齐全、实时，保护基金份额捏有东谈主的正当权益。         中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   风险不停委员会总体负责中国农业银行的风险不停与里面欺压办事，对托管业务风险管 理和里面欺压办事进行监督和评价。托管业务部有利建立了风险不停处，配备了专职内控监 督东谈主员负责托管业务的内控监监办事，稳重诈欺监督稽核权柄。   具备系统、完善的轨制欺压体系，建立了不停轨制、欺压轨制、岗亭职责、业务操作流 程，不错保证托管业务的范例操作缓和利进行；业务东谈主员具备从业资历；业务不停实行严格 的复核、审核、巡逻轨制，授权办事实行集结欺压，业务图章按规程防守、存放、使用，账 户尊府严格防守，制约机制严格灵验；业务操作区有利建立，顽固不停，实施音像监控；业 务信息由专职信息线路东谈主负责，提神泄密；业求完毕自动化操作，提神东谈主为事故的发生，技 术系统齐全、稳重。   （三）     、基金托管东谈主对基金不停东谈主运作基金进行监督的方法和标准   基金托管东谈主通过参数建立将《基金法》、《运作办法》                          、基金合同、托管公约礼貌的投资 比例和辞让投资品种输入监控系统，逐日登录监控系统监督基金不停东谈主的投资运作，并通过 基金资金账户、基金不停东谈主的投资指示等监督基金不停东谈主的其他行径。   当基金出现颠倒来往行径时，基金托管东谈主应当针对不轸恤况进行以下形势的处理： 不停东谈主进行领导； 示相关基金不停东谈主并报中国证监会。          中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）                        五、干系服务机构 （一）销售机构 （1）国泰海通证券股份有限公司 住所：中国（上海）目田贸易查验区商城路618号 办公地址：上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦 法定代表东谈主：贺青 电话：021-38676666 传真：021-38670666 筹商东谈主：黄博铭 网址：www.gtht.com 客户服务电话：95521 （2）中信建投证券股份有限公司 住所：北京市向阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市向阳区光华路10号 法定代表东谈主：王常青 传真：010-65182261 筹商东谈主：权唐 网址：www.csc108.com 客户服务电话：95587、4008-888-108 （3）国信证券股份有限公司 住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1010号国际相信大厦21楼 法定代表东谈主：张纳沙 电话：0755-82130833 传真：0755-82133952 筹商东谈主：于智勇 网址：www.guosen.com.cn 客户服务电话：95536           中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新） （4）招商证券股份有限公司 住所：深圳市福田区福田街谈福华一谈111号 办公地址：深圳市福田区福田街谈福华一谈111号 法定代表东谈主：霍达 电话：0755-82943666 传真：0755-82943636 筹商东谈主：黄健 网址：www.cmschina.com 客户服务电话：95565 （5）广发证券股份有限公司 住所：广东省广州市黄埔区中新广州常识城升空一街2号618室 办公地址：广州市河汉区马场路26号广发证券大厦36楼 法定代表东谈主：林传辉 电话：020-66336146 传真：020-87555417 筹商东谈主：陈姗姗 网址：www.gf.com.cn 客户服务电话：95575 （6）中信证券股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区中心三路8号独特时间广场（二期）北座 办公地址：北京市向阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表东谈主：张佑君 电话：010-60838888 传真：010-60836029 筹商东谈主：郑慧 网址：www.cs.ecitic.com 客户服务电话：95548 （7）中国星河证券股份有限公司 住所：北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101 办公地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦           中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新） 法定代表东谈主：王晟 电话：010-80928123 传真：010-66568990 筹商东谈主：辛国政 网址：www.chinastock.com.cn 客户服务电话：4008-888-888或95551 （8）海通证券股份有限公司 住所：上海市黄浦区广东路689号 办公地址：上海市黄浦区广东路689号 法定代表东谈主：周杰 电话：021-23219000 传真：021-63410456 筹商东谈主：金芸、李笑鸣 网址：www.htsec.com 客户服务电话：95553、400-888-8001 （9）申万宏源证券有限公司 住所：上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层（200031） 法定代表东谈主：杨周详 电话：021-33389888 传真：021-33388224 筹商东谈主：余洁 网址：www.swhysc.com 客户服务电话：95523、400-889-5523 （10）兴业证券股份有限公司 住所：福州市湖东路268号 办公地址：上海市浦东新区长柳路36号 法定代表东谈主：杨华辉 电话：021-38565547 传真：021-38565955           中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新） 筹商东谈主：乔琳雪 网址：www.xyzq.com.cn 客户服务电话：95562 （11）长江证券股份有限公司 住所：武汉市新华路特8号长江证券大厦 办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表东谈主：杨泽柱 电话：027-65799999 传真：027-85481900 筹商东谈主：李良 网址：www.95579.com 客户服务电话：95579、400-888-8999 （12）国投证券股份有限公司 住所：深圳市福田区福田街谈福华一谈119号安信金融大厦 办公地址：深圳市福田区福田街谈福华一谈119号安信金融大厦 法定代表东谈主：段文务 电话：0755-81688000 传真：0755-81688090 筹商东谈主：陈剑虹 网址：www.sdicsc.com.cn 客户服务电话：95517 （13）湘财证券股份有限公司 住所：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦5楼 法定代表东谈主：高振营 电话：021-50295432 传真：021-68865680 筹商东谈主：江恩前 网址：www.xcsc.com 客户服务电话：95351           中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新） （14）民生证券股份有限公司 住所：北京市东城区开国门内大街28号民生金融中心A座16-20层 办公地址：北京市东城区开国门内大街28号民生金融中心A座16-20层 法定代表东谈主：冯鹤年 电话：010-85127609 传真：010-85127641 筹商东谈主：韩秀萍 网址：www.mszq.com 客户服务电话：95376 （15）渤海证券股份有限公司 住所：天津经济技能开发区第二大街42号写字楼101室 办公地址：天津市南开区宾水西谈8号 法定代表东谈主：安志勇 电话：022-23861683 传真：022-28451892 筹商东谈主：陈玉辉 网址：https://www.bhzq.com 客户服务电话：956066 （16）华泰证券股份有限公司 住所：南京市江东中路228号 办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场 法定代表东谈主：周易 电话：0755-82492193 传真：0755-82492962（深圳） 筹商东谈主：庞晓芸 网址：www.htsc.com.cn 客户服务电话：95597 （17）山西证券股份有限公司 住所：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼 办公地址：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼            中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新） 法定代表东谈主：侯巍 电话：0351-8686703 传真：0351-8686619 筹商东谈主：张治国 网址：www.i618.com.cn 客户服务电话：95573 （18）中信证券（山东）有限办事公司 住所：山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层 法定代表东谈主：肖海峰 电话：0532-85725062 传真：0532-85022605 筹商东谈主：赵如意 网址：sd.citics.com/ 客户服务电话：95548 （19）东兴证券股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街5号新汜博厦B座12-15层 办公地址：北京市西城区金融大街5号新汜博厦B座12-15层 法定代表东谈主：魏庆华 电话：010-66555316 传真：010-66555246 筹商东谈主：汤漫川 网址：www.dxzq.net.cn 客户服务电话：95309 （20）东吴证券股份有限公司 住所：苏州工业园区翠园路181号 办公地址：苏州工业园区星阳街5号 法定代表东谈主：范力 电话：0512-65581136 传真：0512-65588021 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     住所：广州市河汉区临江大路395号901室（部位：自编01号）1001室（部位：自编01 号）      办公地址：广州市河汉区临江大路395号901室（部位：自编01号）1001室（部位：自 编01号）      法定代表东谈主：陈可可      电话：020-88834780      传真：020-88836914      筹商东谈主：郭杏燕      网址：www.gzs.com.cn      客户服务电话：95548      （26）东北证券股份有限公司      住所：长春市生态大街6666号      办公地址：长春市生态大街6666号      法定代表东谈主：李福春      电话：0431-85096517      传真：0431-85096795      筹商东谈主：安岩岩      网址：www.nesc.cn      客户服务电话：95360           中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新） （27）南京证券股份有限公司 住所：江苏省南京市江东中路389号 办公地址：江苏省南京市江东中路389号 法定代表东谈主：李剑锋 电话：025-58519523 传真：025-83369725 筹商东谈主：王万君 网址：www.njzq.com.cn 客户服务电话：95386 （28）大同证券有限办事公司 住所：山西省大同市平城区迎宾街15号桐城中央21层 办公地址：山西省太原市小店区长治路111号山西世贸中心A座F12、F13 法定代表东谈主：董祥 电话：0351-4130322 传真：0351-7219891 筹商东谈主：薛津 网址：www.dtsbc.com.cn 客户服务电话：400-712-1212 （29）浙商证券股份有限公司 住所：杭州市江干区五星路201号 办公地址：杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼8楼 法定代表东谈主：吴承根 电话：0571-87901053 传真：0571-87901913 筹商东谈主：谢相辉 网址：www.stocke.com.cn 客户服务电话：95345 （30）吉祥证券股份有限公司 住所：深圳市福田区福田街谈益田路5023号吉祥金融中心B座第22-25层 办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层           中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新） 法定代表东谈主：何之江 电话：13916661875 传真：021-33830395 筹商东谈主：王阳 网址：www.pingan.com 客户服务电话：95511-8 （31）华安证券股份有限公司 住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座 法定代表东谈主：章宏韬 电话：0551-65161666 传真：0551-65161600 筹商东谈主：范超 网址：www.hazq.com 客户服务电话：95318 （32）东莞证券股份有限公司 住所：东莞市莞城区可园南路1号金源中心 办公地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼 法定代表东谈主：张运勇 电话：0769-22115712、0769-22119348 传真：0769-22119423 筹商东谈主：李荣、孙旭 网址：www.dgzq.com.cn 客户服务电话：95328 （33）东海证券股份有限公司 住所：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层 办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表东谈主：钱俊文 电话：021-20333333 传真：021-50498825             中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）    筹商东谈主：王一彦    网址：www.longone.com.cn    客户服务电话：95531、400-888-8588    （34）恒泰证券股份有限公司    住所：内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公营业综合楼    办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公营业综合楼；北京市西 城区金融大街17号中国东谈主寿中心11楼    法定代表东谈主：祝艳辉    电话：021-68405273    传真：021-68405181    筹商东谈主：张同亮    网址：www.cnht.com.cn    客户服务电话：956088    （35）申万宏源西部证券有限公司    住所：新疆乌鲁木都市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室    办公地址：新疆乌鲁木都市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 （830002）    法定代表东谈主：王献军    电话：0991-2307105    传真：0991-2301927    筹商东谈主：梁丽    网址：www.swhysc.com    客户服务电话：95523、400-889-5523    （36）中泰证券股份有限公司    住所：山东省济南市市中区经七路86号    办公地址：山东省济南市市中区经七路86号    法定代表东谈主：王洪    电话：021-20315719    传真：021-20315125    筹商东谈主：张峰源            中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新） 网址：www.zts.com.cn 客户服务电话：95538 （37）第一创业证券股份有限公司 住所：深圳市福田区福华一谈115号投行大厦20楼 办公地址：深圳市福田区福华一谈115号投行大厦18楼 法定代表东谈主：刘学民 电话：0755-23838750 传真：0755-25838701 筹商东谈主：单晶 网址：www.firstcapital.com.cn 客户服务电话：95358 （38）金元证券股份有限公司 住所：海口市南宝路36号证券大厦4楼 办公地址：深圳市深南大路4001号时间金融中心17层 法定代表东谈主：陆涛 电话：0755-83025022 传真：0755-83025625 筹商东谈主：马贤清 网址：www.jyzq.cn 客户服务电话：95372 （39）西部证券股份有限公司 住所：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室 办公地址：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室 法定代表东谈主：徐朝日 电话：029-87211526 传真：029-87424426 筹商东谈主：梁承华 网址：www.westsecu.com 客户服务电话：95582 （40）华福证券有限办事公司               中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）    住所：福州市五四路157号新寰宇大厦7、8层    办公地址：福州市五四路157号新寰宇大厦7至10层    法定代表东谈主：黄金琳    电话：0591-87383623    传真：0591-87383610    筹商东谈主：张腾    网址：www.hfzq.com.cn    客户服务电话：95547    （41）中国国际金融股份有限公司    住所：北京市开国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层    办公地址：北京市开国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层    法定代表东谈主：金立群    电话：010-65051166    传真：010-65058065    筹商东谈主：罗春蓉、武明明    网址：www.cicc.com.cn    客户服务电话：010-65051166    （42）财通证券股份有限公司    住所：杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心    办公地址：杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心    法定代表东谈主：沈继宁    电话：0571-87925129    传真：0571-87818329    筹商东谈主：夏吉慧    网址：www.ctsec.com    客户服务电话：95336    （43）甬兴证券有限公司    住所：浙江省宁波市鄞州区海晏北路565、577号8-11层    办公地址：浙江省宁波市鄞州区海晏北路565、577号8-11层；上海市浦东新区南泉北 路429号31-32层                  中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）      法定代表东谈主：李抱      电话：13917125376      传真：021-68776977-8427      筹商东谈主：随飞      网址：https://www.yongxingsec.com/      客户服务电话：400-916-0666      （44）华鑫证券有限办事公司      住所：深圳市福田区莲花街谈福中社区深南大路2008号中国凤凰大厦1栋20C-1房      办公地址：上海市徐汇区宛平南路8号      法定代表东谈主：俞洋      电话：021-54967656      传真：021-54967032      筹商东谈主：虞佳彦      网址：www.cfsc.com.cn      客户服务电话：95323、400-109-9918      （45）中国中金金钱证券有限公司      住所：深圳市福田区益田路与福中路接壤处荣超商务中心A栋第18层-21层收用04层      办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层      法定代表东谈主：高涛      电话：0755-88320851      传真：0755-82026942      筹商东谈主：胡芷境      网址：www.china-invs.cn      客户服务电话：400-600-8008、95532      （46）东方金钱证券股份有限公司      住所：拉萨市北京中路101号      办公地址：上海市永和路118弄东方企业园24号      法定代表东谈主：戴彦      电话：021-36533016           中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新） 传真：021-36533017 筹商东谈主：王伟光 网址：http://www.18.cn 客户服务电话：95357 （47）粤开证券股份有限公司 住所：广州市黄埔区科学大路60号开发区控股中心19、22、23层 办公地址：广州市黄埔区科学大路60号开发区控股中心19、22、23层 法定代表东谈主：崔洪军 电话：0755-83331195 筹商东谈主：彭莲 网址：www.ykzq.com 客户服务电话：95564 （48）江海证券有限公司 住所：哈尔滨市香坊区赣水路56号 办公地址：哈尔滨市松北区立异三路833号 法定代表东谈主：赵洪波 电话：0451-87765732 传真：0451-82337279 筹商东谈主：姜志伟 网址：www.jhzq.com.cn 客户服务电话：956007 （49）国金证券股份有限公司 住所：成都市青羊区东城根上街95号 办公地址：成都市青羊区东城根上街95号 法定代表东谈主：冉云 电话：028-86690057、028-86690058 传真：028-86690126 筹商东谈主：刘婧漪、贾鹏 网址：www.gjzq.com.cn 客户服务电话：95310          中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新） （50）华宝证券股份有限公司 住所：上海市陆家嘴环路166号27楼 办公地址：上海市陆家嘴环路166号27楼 法定代表东谈主：陈林 电话：021-50122128 传真：021-50122398 筹商东谈主：徐方亮 网址：www.cnhbstock.com 客户服务电话：400-820-9898 （51）长城国瑞证券有限公司 住所：福建省厦门市莲前西路2号莲富大厦十七层 办公地址：福建省厦门市深田路46号深田国际大厦19-20楼 法定代表东谈主：王勇 电话：0592-2079259 传真：0592-2079602 筹商东谈主：邱震 网址：www.gwgsc.com 客户服务电话：400-0099-886 （52）爱建证券有限办事公司 住所：中国（上海）目田贸易查验区世纪大路1600号1幢32楼 办公地址：中国（上海）目田贸易查验区世纪大路1600号1幢32楼 法定代表东谈主：祝健 电话：021-32229888-33362 传真：021-68728703 筹商东谈主：庄传勇 网址：www.ajzq.com 客户服务电话：400-196-2502 （53）财达证券股份有限公司 住所：河北省石家庄市桥西区35号 办公地址：河北省石家庄市桥西区35号庄家金融大厦23-36层            中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新） 法定代表东谈主：翟建强 电话：0311-66008561 传真：0311-66006334 筹商东谈主：李卓颖 网址：www.s10000.com 客户服务电话：95363（河北省内）、0311-95363（河北省外） （54）华创证券有限办事公司 住所：贵州省贵阳市中华北路216号 办公地址：贵州省贵阳市中华北路216号华创大厦 法定代表东谈主：陶永泽 电话：18698005056 筹商东谈主：程剑心 网址：http://www.hczq.com/ 客户服务电话：4008-6666-89 （55）开源证券股份有限公司 住所：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 办公地址：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 法定代表东谈主：李刚 电话：029-88447611 传真：029-88447611 筹商东谈主：曹欣 网址：www.kysec.cn 客户服务电话：95325 （56）华金证券股份有限公司 住所：中国（上海）目田贸易查验区杨高南路759号30层 办公地址：中国（上海）目田贸易查验区杨高南路759号30层 法定代表东谈主：宋卫东 电话：021-20655562 筹商东谈主：龙莹 网址：https://www.huajinsc.cn/             中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   客户服务电话：956011   （57）联储证券股份有限公司   住所：山东省青岛市崂山区香港东路195号8号楼15层   办公地址：北京市向阳区从容路5号院3号楼中建金钱国际中心27层   法定代表东谈主：吕春卫   电话：010-86499838   传真：010-86499401   筹商东谈主：王龙   网址：http://www.lczq.com   客户服务电话：956006 增多或者减少其销售城市、网点。投资者可登录基金不停东谈主网站查询销售机构信息。  （二）登记机构  称呼：中国证券登记结算有限办事公司  住所：北京市西城区太平桥大街17号  办公地址：北京市西城区太平桥大街17号  法定代表东谈主：于文强  筹商东谈主：丁志勇  电话：0755-25941405  传真：0755-25987133  （三）讼师事务所  称呼：北京市天元讼师事务所  住所：北京市西城区丰盛巷子 28 号太平洋保障大厦 10 层  办公地址：北京市西城区丰盛巷子 28 号太平洋保障大厦 10 层  法定代表东谈主：朱小辉  筹商电话：010-57763888  传真：010-57763777  筹商东谈主：李晗  承办讼师：吴冠雄、李晗  （四）司帐师事务所          中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新） 称呼：毕马威华振司帐师事务所（特殊粗鄙合伙） 住所：北京市东城区东长安街1号东方广场东 2 座办公楼8层 办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东 2 座办公楼8层 执行事务合伙东谈主：邹俊 筹商电话：010-85085000 传真：010-85185111 筹商东谈主：管祎铭 承办注册司帐师：管祎铭、楼竹君            中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）                         六、基金的召募    本基金由基金不停东谈主依照《基金法》、《运作办法》、                           《销售办法》、基金合同偏激他相关 礼貌召募。本基金召募请求一经中国证监会 2021 年 12 月 24 日证监许可20214103 号文注 册。    本基金为来往型盛开式基金，基金存续期间为不按时。    本基金自 2022 年 5 月 23 日至 2022 年 6 月 2 日（含）进行发售。召募期间，本基金共 召募 1,081,418,382 份基金份额，灵验认购户数为 11,152 户。          中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）                   七、基金合同的成效   根据相关礼貌，本基金知足基金合同成效条件，基金合同于 2022 年 6 月 9 日稳重成效。 自基金合同成效日起，本基金不停东谈主稳重起原不停本基金。   《基金合同》成效后，一语气 20 个办事日出现基金份额捏有东谈主数目起火 200 东谈主或者基金 资产净值低于 5000 万元情形的，基金不停东谈主应当在按时叙述中赐与线路；一语气 60 个办事日 出现前述情形的，基金不停东谈主应当 10 个办事日内向中国证监会叙述并提议处罚决策，如捏 续运作、调停运作形势、与其他基金合并或者阻隔基金合同等，并 6 个月内召集基金份额捏 有东谈主大会。   法律律例或中国证监会另有礼貌时，从其礼貌。           中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）                   八、基金份额的上市来往   （一）基金份额的上市   经向深圳证券来往所请求，本基金（来往代码：159617）自 2022 年 6 月 30 日起在深圳 证券来往所上市来往。   （二）基金份额的上市来往   基金份额在深圳证券来往所的上市来往，应除名《深圳证券来往所来往法则》                                    、《深圳证 券来往所证券投资基金上市法则》、                《深圳证券来往所证券投资基金来往和申购赎回实施笃定》 等相关礼貌。   （三）停牌、复牌及阻隔上市来往   基金份额在深圳证券来往所的停牌、复牌及阻隔上市来往，应除名《深圳证券来往所交 易法则》、     《深圳证券来往所证券投资基金上市法则》                       、《深圳证券来往所证券投资基金来往和 申购赎回实施笃定》等相关礼貌。   当本基金发生深圳证券来往所干系法则所礼貌的不再具备上市条件而应当阻隔上市的 情形时，本基金将由来往型盛开式基金变更为追踪标的指数的非上市的盛开式基金，而无需 召开基金份额捏有东谈主大会。   （四）基金份额参考净值的联想与公告   基金不停东谈主在每一个来往日开市前向深圳证券来往所提供当日的申购赎回清单。本基金 基金份额参考净值（IOPV）由基金不停东谈主或基金不停东谈主托付的机构联想，并交由深圳证券 来往所发布，供投资者来往、申购、赎回基金份额时参考。   基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须用现款替代的替代金额＋申购赎回清单中可 以用现款替代成份证券的数目与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中辞让用现款替代成 份证券的数目与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中的预估现款差额）/最小申购赎回单 位对应的基金份额。   （五）干系法律律例、中国证监会及深圳证券来往所对基金上市来往的法则等干系礼貌 内容进行疗养的，基金合同相应赐与修改，并按照新礼貌执行，且此项修改无须召开基金份 额捏有东谈主大会。        中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）  （六）若深圳证券来往所、中国证券登记结算有限办事公司增多了基金上市来往的新功 能，基金不停东谈主不错在履行适合的标准后增多相应功能。  （七）在不违抗法律律例的前提下，本基金不错请求在包括境应酬易所在内的其他证券 来往所上市来往，无需召开基金份额捏有东谈主大会。  （八）法律律例、监管部门或深圳证券来往所对上市来往另有礼貌的，从其礼貌。          中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）                  九、基金份额的申购与赎回   （一）申购和赎回阵势   投资东谈主应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业阵势或按申购赎回代理 券商提供的其他形势办理本基金的申购和赎回。   基金不停东谈主在起原申购、赎回业务前公示申购赎回代理券商的名单，并可依据践诺情况 增多或减少申购赎回代理券商，并在基金不停东谈主网站公示。   （二）申购和赎回的盛开日实时候   （1）盛开日及盛开时候   投资东谈主在盛开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时候为上海证券来往所、深圳证 券来往所的平素来往日的来往时候，但基金不停东谈主根据法律律例、中国证监会的要求或基金 合同的礼貌公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同成效后，若出现新的证券/期货来往商场、证券/期货来往所来往时候变更或实 际情况需要，基金不停东谈主有权视情况对前述盛开日及盛开时候进行相应的疗养，但应在实施 日前依照《信息线路办法》的相关礼貌在礼貌媒介上公告。   （2）申购、赎回起原日及业务办理时候   本基金已自 2022 年 6 月 30 日起盛开日常申购、赎回业务。   （三）申购与赎回的原则   （1）基金接纳“份额申购、份额赎回”原则，即申购、赎回均以份额请求。   （2）基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现款替代、现款差额偏激他对价。   （3）申购、赎回请求提交后不得肃除。   （4）申购、赎答复遵从《业务法则》偏激他干系礼貌。   （5）基金不停东谈主可在不违抗法律律例且对基金份额捏有东谈主利益无本质性不利影响的情 况下，根据基金运作的践诺情况照章对上述原则进行疗养。基金不停东谈主必须在新法则起原 实施前依照《信息线路办法》的相关礼貌在礼貌媒介上公告。   （四）申购与赎回的标准   （1）申购和赎回的请求形势   投资东谈主必须根据销售机构礼貌的标准，在盛开日的具体业务办理时候内提议申购或赎回 的请求。         中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   投资东谈主申购基金份额时，必须根据相应的申购赎回清单备足申购对价。基金份额捏有东谈主 在提交赎回请求时，必须捏有充足的基金份额余额和现款。   （2）申购和赎回请求的证据   投资者申购、赎回请求在受理应日进行证据。如投资者未能提供适当要求的申购对价， 则申购请求失败。如投资者捏有的适当要求的可用基金份额不及或未能根据要求准备足额的 现款，或基金投资组合内不具备足额的适当要求的赎回对价，则赎回请求失败。   销售机构对申购、赎回请求的受理并不代表该请求一定告成，而仅代表销售机构如实接 收到该请求。申购、赎回的证据以登记机构的证据结果为准。对于申购、赎回请求的证据情 况，投资东谈主应实时查询并妥善诈欺正当权利。   （3）申购和赎回的计帐交收与登记   本基金申购赎回过程中波及的基金份额、组合证券、现款替代、现款差额偏激他对价的 计帐交收适用干系业务法则和参与各方干系公约偏激往往改良的相关礼貌。   投资者 T 日申购告成后，登记结算机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额的登记与 深交所上市的成份股的交收以及现款替代的计帐；在 T+1 日办理现款替代的交收以及现款 差额的计帐，在 T+2 日办理现款差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管 理东谈主和基金托管东谈主。   投资者 T 日赎回告成后，登记结算机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额的刊出与 深交所上市的成份股的交收以及现款替代的计帐；在 T+1 日办理现款替代的交收以及现款 差额的计帐，在 T+2 日办理现款差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管 理东谈主和基金托管东谈主。   如果登记结算机构和基金不停东谈主在计帐交收时发现不成平素践约的情形，则依据业务规 则和参与各方干系公约偏激往往改良的相关礼貌进行处理。   投资东谈主应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的礼貌按时足额支付应付的现款差 额、现款替代和现款替代退补款。因投资东谈主原因导致现款差额、现款替代和现款替代退补款 未能按时足额交收的，基金不停东谈主有权为基金的利益向该投资东谈主追偿并要求其承担由此导致 的其他基金份额捏有东谈主或基金资产的损失。   基金不停东谈主和登记机构可在法律律例允许的范围内，对基金份额捏有东谈主利益不存在本质 不利影响的前提下，对上述申购赎回的标准以及计帐交收和登记的办理时候、形势、处理规 则等进行疗养，并在起原实施前按照《信息线路办法》的相关礼貌在礼貌媒介上赐与公告。   （五）申购和赎回的数额限制         中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   （1）投资者申购、赎回的基金份额需为基金最小申购、赎回单元的整数倍。最小申购、 赎回单元由基金不停东谈主综合考虑对投资组合追踪误差的影响以及商场需求等成分确定。现在， 本基金最小申购、赎回单元为100万份。   （2）基金不停东谈主暂不设定单个投资东谈主累计捏有的基金份额上限。   （3）当接受申购请求对存量基金份额捏有东谈主利益组成潜在紧要不利影响时，基金不停 东谈主应当选择设定单一投资者申购数额上限或基金单日净申购比例上限、推辞大额申购、暂停 基金申购等措施，切实保护存量基金份额捏有东谈主的正当权益。基金不停东谈主基于投资运作与风 险欺压的需要，可选择上述措施对基金范畴赐与欺压，具体见基金不停东谈主干系公告。   （4）基金不停东谈主可根据基金运作情况、商场变化以及投资者需求等成分对基金的最小 申购、赎回单元进行疗养并提前公告。   （5）基金不停东谈主可在法律律例允许的情况下，疗养上述礼貌申购和赎回的数额限制。 基金不停东谈主必须在疗养前依照《信息线路办法》的相关礼貌在礼貌媒介上公告。   （六）申购和赎回的对价、用度偏激用途   （1）申购对价是指投资者申购基金份额时应托福的组合证券、现款替代、现款差额及 其他对价。赎回对价是指基金份额捏有东谈主赎回基金份额时，基金不停东谈主应托福的组合证券、 现款替代、现款差额偏激他对价。申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎 回的基金份额数额确定。   （2）T 日的申购赎回清单在当日深圳证券来往所开市前公告。改日，若商场情况发生 变化，或干系业务法则发生变化，基金不停东谈主不错在不违抗干系法律律例的情况下对申购赎 回清单联想和公告时候进行疗养并提前公告。   （3）本基金份额净值的联想，保留到极少点后 4 位，极少点后第 5 位四舍五入，由此 产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在本日收市后联想，并在 T+1 日内 公告。遇特殊情况，经履行适合标准，不错适合蔓延联想或公告。   （4）投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不跳跃 0.5%的圭臬收 取佣金，其中包含证券来往所、登记机构等收取的干系用度。   若商场情况发生变化，或干系业务法则发生变化，基金不停东谈主不错在不违抗干系法律法 规且对基金份额捏有东谈主利益无本质性不利影响的情况下，履行干系标准后，对基金申购赎回 业务法则、基金份额净值、申购赎回清单联想和公告时候等进行疗养并提前公告，无须召开 基金份额捏有东谈主大会。   （七）申购赎回清单的内容与方式         中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   （1）申购赎回清单的内容   T日申购赎回清单公告内容包括最小申购赎回单元所对应的申赎现款、组合证券内各成 份证券数据、现款替代、T日预估现款差额、T-1日现款差额、基金份额净值偏激他干系内 容。   （2）申赎现款   “申赎现款”不属于组合成份证券，是为了便于登记结算机构的计帐交收安排，在场内申 购赎回清单中增多的假造证券。“申赎现款”的现款替代标记为“必须”，但含义与组合成份证 券的必须现款替代不同，“申赎现款”的申购替代金额为最小申购单元所对应的现款替代标记 为“必须”的非深市成份证券的必须现款替代与现款替代标记为“允许”的非深市成份证券的 申购替代金额之和，赎回替代金额为最小赎回单元所对应的现款替代标记为“必须”的非深市 成份证券的必须现款替代与现款替代标记为“允许”的非深市成份证券的赎回替代金额之和。   （3）组合证券干系内容   组合证券是指基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购赎 回单元所对应的各成份证券称呼、证券代码及数目。   （4）现款替代干系内容   现款替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的礼貌，用于替代组 合证券中部分证券的一定数目的现款。   ①现款替代分为3种类型：辞让现款替代（标记为“辞让”）                             、不错现款替代（标记为“允 许”）和必须现款替代（标记为“必须”）。   对于深市成份证券，现款替代的类型不错设为：“辞让”、“允许”和“必须”。   对于沪市成份证券，不错设为：“允许”和“必须”。   辞让现款替代适用于深交所上市的成份股，是指在申购赎回基金份额时，该成份证券不 允许使用现款行为替代。   不错现款替代适用于系数成份股。   当不错现款替代适用于深交所上市的成份股时，不错现款替代是指在申购基金份额时， 允许使用现款行为全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许 使用现款行为替代。   当不错现款替代适用于上交所上市的成份股，是指在申购赎回基金份额时，该成份证券 必须使用现款行为替代，根据基金不停东谈主买卖情况，与投资者进行退款或补款。          中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   必须现款替代适用于系数成份股，是指在申购赎回基金份额时，该成份证券必须使用固 定现款行为替代。   ②不错现款替代   不错现款替代的组合证券分为：深市成份证券和沪市成份证券。   【1】对于深市成份证券   i. 适用情形：投资者申购时捏仓不及的深市成份证券。   ii. 替代金额：对于不错现款替代的证券，替代金额的联想公式为：   替代金额＝替代证券数目×该证券参考价钱×（1＋现款替代溢价比例）   其中，“该证券参考价钱”为该证券经除权疗养的T-1日收盘价。如果深圳证券来往所参 考价钱确定原则发生变化，以深圳证券来往所文书礼貌的参考价钱为准。   收取现款替代溢价的原因是，对于使用现款替代的证券，基金不停东谈主需在证券平素来往 后买入，而践诺买入价钱加上干系来往用度后与申购时的参考价钱可能有所相反。为便于操 作，基金不停东谈主在申购赎回清单中预先确定现款替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果 预先收取的金额高于基金购入该部分证券的践诺成本，则基金不停东谈主将退还多收取的差额； 如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的践诺成本，则基金不停东谈主将向投资者收取欠 缺的差额。   iii. 替代金额的处理标准   T日，基金不停东谈主在申购赎回清单中公布现款替代溢价比例，并据此收取替代金额。   在T日后被替代的成份证券有平素来往的2个来往日（简称为T+2日）内，基金不停东谈主有 权在T+2日内淘气时刻以收到的替代金额代投资者买入小于就是被替代证券数目的淘气数 量的被替代证券，践诺买入被替代证券的价钱可能处于T+2日内较高的位置或处于最高价钱， 基金不停东谈主对此不承担办事。基金不停东谈主有权根据基金投资的需要自主决定不买入部分被替 代证券，或者不进行任何买入证券的操作，基金不停东谈主可能不买入被替代证券的情形包括但 不限于商场流动性不及、技能系统无法完毕以及基金不停东谈主觉得不应买入的其他情形。T＋ 买入价钱与来往用度）的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项；若未能购入 全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券践诺购入成本加上按照T+2日 收盘价联想的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交 的款项。             中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   特例情况：若自T日起，深圳证券来往所平素来往日已达到20日而该证券平素来往日低 于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券践诺购入成本加上按照最近一次收盘价计 算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。   若现款替代日（T日）后至T+2日（若在特例情况下，则为T日起第20个来往日）期间发 生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应疗养。   T+2日后4个办事日内（若在特例情况下，则为T日起第20个来往日的4个办事日内），基 金不停东谈主将应退款和补款的明细及汇总额据发送给登记结算机构和基金托管东谈主，完成干系款 项的计帐交收。   iv. 替代限制：为灵验欺压基金的追踪偏离度和追踪误差，基金不停东谈主可礼貌投资者使 用不错现款替代的比例悉数不得跳跃申购基金份额资产净值的一定比例。现款替代比例的计 算公式为：     现款替代比例（%）＝         n      ? 第i只替代证券数目 ×该证券经除权疗养的T -1日收盘价      i ?1                                           ?100%               申购基金份额 ×T - 1日基金份额净值   说明：假定本日不错现款替代的股票只数为n。   如果深圳证券来往所疗养现款替代比例的联想方法或参数建立，则以深圳证券来往所的 文书礼貌为准。   【2】对于沪市成份证券   i. 适用情形：投资者申购和赎回时的沪市成份证券。   ii. 替代金额：对于不错现款替代的沪市成份证券，替代金额的联想公式为：   申购替代金额＝替代证券数目×该证券参考价钱×（1+现款替代溢价比例）   赎回替代金额＝替代证券数目×该证券参考价钱×（1-现款替代折价比例）   其中，“该证券参考价钱”为该证券经除权疗养的T-1日收盘价。如果上海证券来往所参 考价钱确定原则发生变化，以上海证券来往所文书礼貌的参考价钱为准。   申购时收取现款替代溢价的原因是，对于使用现款替代的证券，基金不停东谈主将买入该证 券，践诺买入价钱加上干系来往用度后与申购时的参考价钱可能有所相反。为便于操作，基 金不停东谈主在申购赎回清单中预先确定现款替代溢价比例，并据此收取申购替代金额。如果预 先收取的金额高于基金购入该部分证券的践诺成本，则基金不停东谈主将退还多收取的差额；如           中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新） 果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的践诺成本，则基金不停东谈主将向投资者收取欠缺 的差额。   赎回时扣除现款替代折价的原因是，对于使用现款替代的证券，基金不停东谈主将卖出该证 券，践诺卖出价钱扣除干系来往用度后与赎回时的参考价钱可能有所相反。为便于操作，基 金不停东谈主在申购赎回清单中预先确定现款替代折价比例，并据此支付赎回替代金额。如果预 先支付的金额低于基金卖出该部分证券的践诺收入，则基金不停东谈主将退还少支付的差额；如 果预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的践诺收入，则基金不停东谈主将向投资者收取多支 付的差额。   iii. 替代金额的处理标准   T日，基金不停东谈主在申购赎回清单中公布现款替代溢价比例和现款替代折价比例，并据 此收取申购替代金额和支付赎回替代金额。   基金不停东谈主将自T日起在收到申购来往证据后按照“时候优先、实时申报”的原则轮番买 入申购被替代的部分证券，在收到赎回来往证据后按照“时候优先、实时申报”的原则轮番卖 出赎回被替代的部分证券。T日未完成的来往，基金不停东谈主在T日后被替代的成份证券有正 常来往的2个来往日（简称为T+2日）内完成上述来往。   时候优先的原则为：申购赎回标的雷同的，先证据成交者优先于后证据成交者。先后顺 序按照深圳证券来往所证据申购赎回的时候确定。   实时申报的原则为：基金不停东谈主在上海证券来往所一语气竞价期间，根据收到的深圳证券 来往所申购赎回证据记录，在技能系统允许的情况下实时进取海证券来往所申报被替代证券 的来往指示。   基金不停东谈主按照“时候优先”的原则轮番与申购投资者确定基金应退还投资者或投资者 应补交的款项，即按照申购证据时候门径，以替代金额与被替代证券的轮番践诺购入成本（包 括买入价钱与来往用度）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项； 按照“时候优先”的原则轮番与赎回投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，即 按照赎回证据时候门径，以替代金额与被替代证券的轮番践诺卖出收入（卖出价钱扣除来往 用度）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。   对于T日因停牌或流动性不及等原因未购入和未卖出的被替代部分证券，T日后基金管 理东谈主不错接续进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则确定基金应退还投资者或投资者 应补交的款项。           中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   T+2日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的践诺购入成本 （包括买入价钱与来往用度）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款 项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券践诺购入成本 （包括买入价钱与来往用度）加上按照T+2日收盘价联想的未购入的部分被替代证券价值的 差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项。   T+2日日终，若已卖出全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的践诺卖出收入 （卖出价钱扣除来往用度）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项； 若未能卖出全部被替代的证券，以替代金额与所卖出的部分被替代证券践诺卖出收入（卖出 价钱扣除来往用度）加上按照T+2日收盘价联想的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确 定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。   特例情况：若自T日起，上海证券来往所平素来往日已达到20日而该证券平素来往日低 于2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券践诺购入成本（包括买入价钱与来往用度） 加上按照最近一次收盘价联想的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购 投资者或申购投资者应补交的款项，以替代金额与所卖出的部分被替代证券践诺卖出收入 （卖出价钱扣除来往用度）加上按照最近一次收盘价联想的未卖出的部分被替代证券价值的 差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。   若现款替代日（T日）后至T+2日（若在特例情况下，则为T日起第20个来往日）期间发 生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应疗养。   T+2日后4个办事日内（若在特例情况下，则为T日起第20个来往日的4个办事日内），基 金不停东谈主将应退款和补款的明细及汇总额据发送给登记结算机构和基金托管东谈主，完成干系款 项的计帐交收。   ③必须现款替代   i. 适用情形：必须现款替代的证券一般是由于标的指数疗养，行将被剔除的成份证券； 或处于停牌的成份证券；或因法律律例限制投资的成份证券；或基金不停东谈主出于保护捏有东谈主 利益原则等原因觉得有必要实行必须现款替代的成份证券。   ii. 替代金额：对于必须现款替代的证券，基金不停东谈主将在申购赎回清单中公告替代的 一定数目的现款，即“固定替代金额”。固定替代金额的联想方法为申购赎回清单中该证券的 数目乘以其疗养后T日开盘参考价。   （5）预估现款部分干系内容          中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   预估现款差额是指为便于联想基金份额参考净值及申购赎回代理机构预先冻结请求申 购赎回的投资者的相应资金，由基金不停东谈主联想的现款数额。   T日申购赎回清单中公告T日预估现款差额。其联想公式为：   T 日预估现款差额＝T-1 日最小申购赎回单元的基金资产净值-（申购赎回清单中必须用 现款替代的固定替代金额＋申购赎回清单中不错用现款替代成份证券的数目与 T 日经除权 疗养后的开盘参考价乘积之和＋申购赎回清单中辞让用现款替代成份证券的数目与 T 日经 除权疗养后的开盘参考价乘积之和）   其中，T日经除权疗养后的开盘参考价主要根据中证指数有限公司所提供的标的指数成 份证券疗养后开盘参考价确定。另外，若T日为基金分红除息日，则联想公式中的“T-1日最 小申购赎回单元的基金资产净值”需扣减相应的收益分拨数额。预估现款差额的数值可能为 正、为负或为零。   （6）现款差额干系内容   T日现款差额在T+1日的申购赎回清单中公告，其联想公式为：   T日现款差额＝T日最小申购赎回单元的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现款替 代的固定替代金额之和＋申购赎回清单中不错现款替代成份证券的数目与相应证券T日收 盘价相乘之和+申购赎回清单中辞让现款替代成份证券的数目与相应证券T日收盘价相乘之 和）   T日投资者申购赎回基金份额时，需按T+1日公告的T日现款差额进行资金的计帐交收。   现款差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现款差额为正数，则投资 者应根据其申购的基金份额支付相应的现款，如现款差额为负数，则投资者将根据其申购的 基金份额得回相应的现款；在投资者赎回时，如现款差额为正数，则投资者将根据其赎回的 基金份额得回相应的现款，如现款差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应 的现款。   （7）申购赎回清单的方式   基金不停东谈主有权根据业务需要对申购赎回清单的方式进行修改。   申购赎回清单的方式例如如下：                             中原中证智选 500 价值稳健策略来往型 基金称呼                                盛开式指数证券投资基金 基金不停公司称呼                        中原基金不停有限公司 基金代码                                159617 想法指数代码                              931587               中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新） 基金类型                                    跨商场 ETF T-1 日信息内容 现款差额                                                     0.00 元 最小申购、赎回单元资产净值                                 1000000.00 元 基金份额净值                                              1.0000 元 T 日信息内容 预估现款差额                                              892.00 元 不错现款替代比例上限                                                 50% 是否需要公布 IOPV                                                 是 最小申购、赎回单元                                         1000000 份 最小申购赎回单元现款红利                                               0元 本商场申购赎回组合证券只数                                             40 只 全部申购赎回组合证券只数                                             101 只 是否盛开申购                                                     允许 是否盛开赎回                                                     允许 本日净申购的基金份额上限                                        不设上限 本日净赎回的基金份额上限                                        不设上限 单个证券账户本日净申购的基金份额上限                                  不设上限 单个证券账户本日净赎回的基金份额上限                                  不设上限 本日累计可申购的基金份额上限                                      不设上限 本日累计可赎回的基金份额上限                                      不设上限 单个证券账户本日累计可申购的基金份额上限                                不设上限 单个证券账户本日累计可赎回的基金份额上限                                不设上限 组合信息内容                         现款   申购现款   赎回现款   申购   赎回 证券代码 证券简称 股份数目                                      挂牌商场                        替代标记 替代溢价比例 替代溢价比例 替代金额 替代金额            中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）            中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）           中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   说明：以上申赎清单仅为示例，具体以践诺公布为准。   （八）推辞或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金不停东谈主可推辞或暂停接受投资东谈主的申购请求：   （1）因不可抗力导致基金无法平素运作。   （2）发生基金合同礼貌的暂停基金资产估值情况时，基金不停东谈主可暂停接受投资东谈主的 申购请求。   （3）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃商场价钱且接纳 估值技能仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商证据后，基金不停东谈主应 当暂停接受基金申购请求。   （4）证券/期货来往所来往时候非平素停市，导致基金不停东谈主无法联想当日基金资产净 值。   （5）干系证券来往所、申购赎回代理券商、登记机构因颠倒情况无法办理申购请求； 或者因指数编制机构、干系证券来往商场等的颠倒情况使申购赎回清单无法编制或编制欠妥。 上述颠倒情况指基金不停东谈主无法预思并不可欺压的情形，包括但不限于系统故障、网罗故障、 通信故障、电力故障、数据无理等。   （6）基金不停东谈主开市前因颠倒情况未能公布申购赎回清单或者申购赎回清单出现紧要 无理。   （7）基金资产范畴过大，使基金不停东谈主无法找到合适的投资品种，或证券商场价钱发 生大幅波动，或其他可能对基金事迹产生负面影响，或发生其他毁伤现有基金份额捏有东谈主利 益的情形。   （8）接受某笔或某些申购请求可能会影响或毁伤现有基金份额捏有东谈主利益时。   （9）法律律例、深圳证券来往所礼貌或中国证监会认定的其他情形。   发生上述第（1）-（7）、               （9）项暂停申购情形之一且基金不停东谈主决定推辞或暂停接受投 资东谈主申购请求时，基金不停东谈主应当根据相关礼貌在礼貌媒介上刊登暂停申购公告。如果投资 东谈主的申购请求被推辞，被推辞的申购对价将退还给投资东谈主。   在暂停申购的情况摒除时，基金不停东谈主应实时收复申购业务的办理并赐与公告。   （九）暂停赎回或降速支付赎回对价的情形   发生下列情形时，基金不停东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回请求或降速支付赎回对价：   （1）因不可抗力导致基金不停东谈主不成支付赎回对价。         中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   （2）发生基金合同礼貌的暂停基金资产估值情况时，基金不停东谈主可暂停接受投资东谈主的 赎回请求或降速支付赎回对价。   （3）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃商场价钱且接纳 估值技能仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商证据后，基金不停东谈主 应当降速支付赎回对价或暂停接受基金赎回请求。   （4）证券/期货来往所来往时候非平素停市，导致基金不停东谈主无法联想当日基金资产净 值。   （5）干系证券来往所、申购赎回代理券商、登记机构因颠倒情况无法办理赎回请求； 或者因指数编制机构、干系证券来往商场等的颠倒情况使申购赎回清单无法编制或编制不 当。上述颠倒情况指基金不停东谈主无法预思并不可欺压的情形，包括但不限于系统故障、网 络故障、通信故障、电力故障、数据无理等。   （6）基金不停东谈主开市前因颠倒情况未能公布申购赎回清单或者申购赎回清单出现紧要 无理。   （7）发生接续接受赎回请求将毁伤现有基金份额捏有东谈主利益的情形时，基金不停东谈主可 暂停接受基金份额捏有东谈主的赎回请求。   （8）出现基金不停东谈主觉得属于伏击事故的情况（包括但不限于占基金终点比例的投资 品种因停牌或其它客不雅情况无法变现），导致基金不停东谈主不成出售或评估基金资产。   （9）法律律例、深圳证券来往所礼貌或中国证监会认定的其他情形。   发生上述情形之一且基金不停东谈主决定暂停赎回或降速支付赎回对价时，基金不停东谈主应 当根据相关礼貌在礼貌媒介上刊登暂停赎回公告。在暂停赎回的情况摒除时，基金不停东谈主 应实时收复赎回业务的办理并公告。   （十）基金份额折算   为提高来往便利或根据需要（如变更标的指数），基金不停东谈主可向登记机构请求办理基 金份额折算与变更登记。基金份额折算后，基金的基金份额总额与基金份额捏有东谈主捏有的基 金份额数额将发生疗养，但疗养后的基金份额捏有东谈主捏有的基金份额占基金份额总额的比例 不发生变化。基金份额折算对基金份额捏有东谈主的权益无本质性影响。基金份额折算后，基金 份额捏有东谈主将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。基金不停东谈主应就其具体事宜进行 必要公告，并提前文书基金托管东谈主。   （十一）基金的非来往过户           中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   基金的非来往过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非 来往过户以及登记机构招供、适当法律律例的其他非来往过户。不管在上述何种情况下，接 受划转的主体必须是照章不错捏有本基金基金份额的投资东谈主。   继承是指基金份额捏有东谈主升天，其捏有的基金份额由其正当的继承东谈主继承；捐赠指基金 份额捏有东谈主将其正当捏有的基金份额捐馈赠福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是 指司法机构依据成效司法文书将基金份额捏有东谈主捏有的基金份额强制划转给其他天然东谈主、法 东谈主或其他组织（包括司法强制赎回）。办理非来往过户必须提供基金登记机构要求提供的相 关尊府，对于适当条件的非来往过户请求按基金登记机构的礼貌办理，并按基金登记机构规 定的圭臬收费。   （十二）基金份额的冻结息争冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认 可、适当法律律例的其他情况下的冻结与解冻。   （十三）其他业务 条件的单只或多只标的指数成份券为对价，在礼貌时候内集结申购本基金份额的行径。 踪标的指数推崇，追求追踪偏离度和追踪误差最小化，接纳盛开式运作形势的基金。若本基 金推出联结基金，联结基金不错特殊申购本基金基金份额，不收取申购用度，无须召开基金 份额捏有东谈主大会。 理公约。 下，根据商场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和疗养，基金不停东谈主应在实施日前依照 《信息线路办法》的相关礼貌在礼貌媒介上公告。 对捏有东谈主利益无本质性不利影响的情况下，安排有利的申购形势，并于新的申购形势起原执 行前另行公告。 股票来往型盛开式指数证券投资基金引入新的计帐交收和申购赎回模式，基金不停东谈主有权调        中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新） 整或者新增本基金的计帐交收和申购赎回模式并提前公告，无须召开基金份额捏有东谈主大会。 届时，基金不停东谈主将发布公告赐与线路，并对本基金的基金合同和招募说明书赐与更新。          中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）                    十、基金的投资   （一）投资想法   细密追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪误差最小化。本基金力图日均追踪偏离度的 完全值不跳跃 0.2%，年追踪误差不跳跃 2%。   （二）投资范围   本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地完毕投资想法，基金还可投 资于非成份股（含创业板、存托凭证偏激他中国证监会注册或核准上市的股票）、债券(包括 国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、 次级债券、地点政府债券、可调停债券、可交换债券偏激他经中国证监会允许投资的债券)、 养殖品（包括股指期货、股票期权、国债期货）、资产支捏证券、货币商场用具（含同行存 单、债券回购等）、银行入款以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具。本 基金可根据法律律例的礼貌参与融资、转融通证券出借业务。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不停东谈主在履行适合标准后，可 以将其纳入投资范围。   往往情况下，本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的 证金后，应当保捏不低于来往保证金一倍的现款。其中，现款不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等。   如法律律例或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金不停东谈主在履行适合标准后， 不错疗养上述投资品种的投资比例。   （三）投资策略   本基金主要接纳完全复制策略及适合的替代性策略以更好地追踪标的指数，完毕基金投 资想法。   本基金主要选择完全复制法，即按照标的指数成份股偏激权重构建基金的股票投资组合， 并根据标的指数成份股偏激权重的变动对股票投资组合进行相应地疗养。         中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时，基金不停东谈主可选择包括成份 股替代策略在内的其他指数投资技能适合疗养基金投资组合，以达到细密追踪标的指数的目 的。特殊情形包括但不限于：（1）法律律例的限制；                        （2）标的指数成份股流动性严重不及； （3）标的指数的成份股票始终停牌；                 （4）标的指数成份股进行配股、增发或被招揽合并； （5）标的指数成份股派发现款股息；                 （6）指数成份股按时或临时疗养；                                （7）标的指数编制 方法发生变化；       （8）其他基金不停东谈主认定不适当投资的股票或可能严重限制本基金追踪标的 指数的合理原因等。   对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析、定量分析等形势， 筛选相应的存托凭证投资标的。   为了更好地完毕投资想法，基金还有权投资于股指期货、股票期权和国债期货。   基金参与股指期货来往，应当根据风险不停的原则，以套期保值为目的。在此基础上， 主要遴荐流动性好、来往活跃的养殖品合约，以提高投资效果，从而更好地追踪标的指数。   基金参与股票期权来往，应当按照风险不停的原则，以套期保值为主要目的。基金不停 东谈主将根据审慎原则，建立期权来往决策部门或小组，授权特定的不停东谈主员负责期权的投资审 批事项，以防御期权投资的风险。   基金参与国债期货来往，应当根据风险不停的原则，以套期保值为目的。基金不停东谈主将 充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，限度参与国债期货投资。   结合对改日商场利率预期运用久期疗养策略、收益率弧线配置策略、债券类属配置策略、 利差轮动策略等多种积极不停策略，通过严谨的研究发现价值被低估的债券和商场投资契机， 构建收益沉稳、流动性细密的债券组合。   本基金将对可调停债券、可交换债券对应的基础股票进行深入分析与研究，重心遴荐有 较好盈利才调或成长出息的上市公司的可调停债券、可交换债券，并在对应可调停债券、可 交换债券估值合理的前提下进行投资，以共享正股高涨带来的收益。同期，本基金还将密切 追踪上市公司的筹商景象，从财务压力、融资安排、改日的投资联想等方面料想、并通过实 地调研等形势证据上市公司对转股价的修正和转股意愿。            中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   本基金将遴荐相对价值低估的资产支捏证券类属或个券进行投资，并通过时限和品种的 漫步投资裁减组合投资资产支捏证券的信用风险、提前偿付风险、利率风险和流动性风险等。 同期，依靠步骤化的投资经由和一体化的风险预算机制欺压并提高投资组合的风险疗养收益。   本基金将在条件允许的情况下，在风险可控的前提下，本着严慎原则，限度参与融资、 转融通证券出借业务。   利用融资买入证券行为组合流动性不停用具，提高基金的资金使用效果，以知足基金现 货来往、期货来往、赎回款支付等流动性需求。   为了更好地完毕投资想法，在加强风险防御并遵从审慎原则的前提下，本基金可根据投 资不停需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析商场情况、投资者类型与结构、基金 历史申购赎回情况、出借证券流动本性况等成分的基础上，合理确定出借证券的范围、期限 和比例。   改日，跟着证券商场投资用具的发展和丰富，本基金可在不编削投资想法及本基金风险 收益特征的前提下，遵从法律律例的礼貌，在履行适合标准后相应疗养和更新干系投资策略， 并在招募说明书更新中公告。   （四）投资限制   基金的投资组合应遵从以下限制：   （1）基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%；   （2）本基金投资于并吞原始权益东谈主的各样资产支捏证券的比例，不得跳跃基金资产净 值的 10％；   （3）本基金捏有的全部资产支捏证券，其市值不得跳跃基金资产净值的 20％；   （4）本基金捏有的并吞(指并吞信用级别)资产支捏证券的比例，不得跳跃该资产支捏 证券范畴的 10％；   （5）本基金不停东谈主不停的全部基金投资于并吞原始权益东谈主的各样资产支捏证券，不得 跳跃其各样资产支捏证券悉数范畴的 10％；   （6）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支捏证券。基金捏有资 产支捏证券期间，如果其信用等第下降、不再适当投资圭臬，应在评级叙述发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；          中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   （7）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跳跃本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不跳跃拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （8）本基金插手寰宇银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得跳跃基金资产净值 的 40%，插手寰宇银行间同行商场进行债券回购的最始终限为 1 年，债券回购到期后不得 缓期；   （9）本基金主动投资于流动性受限资产的市值悉数不得跳跃本基金资产净值的 15%； 因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金不停东谈主之外的成分致使基金不符 合该比例限制的，基金不停东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （10）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为来往敌手开展逆回 购来往的，可接受质押品的天资要求应当与本基金合同约定的投资范围保捏一致；   （11）基金在职何来往日日终，捏有的买入股指期货合约价值，不得跳跃基金资产净值 的 10%；在职何来往日日终，捏有的卖出期货合约价值不得跳跃基金捏有的股票总市值的 基金资产净值的 20%；   （12）基金在职何来往日日终，捏有的买入国债期货合约价值，不得跳跃基金资产净值 的 15%；基金在职何来往日日终，捏有的卖出洋债期货合约价值不得跳跃基金捏有的债券 总市值的 30%；基金在职何来往日内来往（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得 跳跃上一来往日基金资产净值的 30%；   （13）在职何来往日日终，捏有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之 和，不得跳跃基金资产净值的 100%；每个来往日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期 权合约需缴纳的来往保证金后，应当保捏不低于来往保证金一倍的现款；      基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得跳跃基金资产净值的 10%；   （14） 开仓卖出认购期权的，应捏有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应捏有合约行权所需的 全额现款或来往所法则招供的可冲抵期权保证金的现款等价物；未平仓的期权合约面值不得 跳跃基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数联想；   （15）本基金资产总值不跳跃基金资产净值的 140%；   （16）在职何来往日日终，本基金捏有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得 跳跃基金资产净值的 95%；   （17）本基金参与转融通证券出借业务应当适当以下要求：            中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   A、出借证券资产不得跳跃基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个来往日以上的出借 证券应纳入《流动性风险不停礼貌》所述流动性受限证券的范围；   B、参与出借业务的单只证券不得跳跃基金捏有该证券总量的 30%；   C、最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；   D、本基金参与证券出借的平均剩余期限不得跳跃 30 天，平均剩余期限按照市值加权 平均联想；   （18）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市来往的股票执行，与境内上市来往 的股票合并联想；   （19）法律律例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（6）        、（9）、（10）、                 （17）情形之外，因证券/期货商场波动、证券刊行东谈主合并、 基金范畴变动、标的指数成份股疗养、标的指数成份股流动性限制等基金不停东谈主之外的成分 致使基金投资比例不适当上述礼貌投资比例的，基金不停东谈主应当在 10 个来往日内进行疗养， 但中国证监会礼貌的特殊情形除外。因证券商场波动、上市公司合并、基金范畴变动等基金 不停东谈主之外的成分致使基金投资不适当上述（17）礼貌的，基金不停东谈主不得新增证券出借业 务。法律律例另有礼貌时，从其礼貌。   基金不停东谈主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适当基金合同 的相关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当适当基金合同的约定。基金 托管东谈主对基金的投资的监督与巡逻自本基金合同成效之日起起原，至本基金插手计帐期止。   如果法律律例或监管部门对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的 礼貌为准。法律律例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金不停东谈主在履行适合程 序后，则本基金投资不再受干系限制，自动遵从届时灵验的法律律例或监管礼貌。   为珍惜基金份额捏有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违抗礼貌向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽办事的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有礼貌的除外；   （5）向其基金不停东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕来往、控制证券来往价钱偏激他不正派的证券来往行径；   （7）法律、行政律例和中国证监会礼貌辞让的其他行径。                中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   基金不停东谈主运用基金财产买卖基金不停东谈主、基金托管东谈主偏激控股鼓舞、践诺欺压东谈主或者 与其有紧要横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交 易的，应当适当基金的投资想法和投资策略，遵从基金份额捏有东谈主利益优先原则，防御利益 禁止，建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场平正合理价钱执行。干系来往必须事前 得到基金托管东谈主的同意，并按法律律例赐与线路。紧要关联来往应提交基金不停东谈主董事会审 议，并经过三分之二以上的稳重董事通过。基金不停东谈主董事会应至少每半年对关联来往事项 进行审查。   如法律、行政律例或监管部门取消或变更上述辞让性礼貌，基金不停东谈主在履行适合标准 后，本基金可不受上述礼貌的限制或以变更后的礼貌为准。   （五）标的指数   改日若出现标的指数不适当要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之外的成分致 使标的指数不适当要求的情形除外）                、指数编制机构退出等情形，基金不停东谈主应当自该情形 发生之日起十个办事日向中国证监会叙述并提议处罚决策，如更换基金标的指数、调停运作 形势，与其他基金合并、或者阻隔基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额捏有东谈主大会进行 表决，基金份额捏有东谈主大会未告成召开或就上述事项表决未通过的，本基金合同阻隔。   自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至处罚决策确按时候，基金不停东谈主应按照指 数编制机构提供的最近一个来往日的指数信息遵从基金份额捏有东谈主利益优先原则辅助基金 投资运作。   本基金运作过程中，当指数成份券发生昭着负面事件面对退市或违约风险，且指数编制 机构暂未作出疗养的，基金不停东谈主将按照捏有东谈主利益优先的原则，履行里面决策标准后实时 对干系成份券进行疗养。   指数编制决策请参见本招募说明书附件，投资者可通过以下旅途查询指数信息：   https://www.csindex.com.cn/   （六）事迹比拟基准   本基金事迹比拟基准为标的指数收益率，即中证智选 500 价值稳健策略指数收益率。   （七）风险收益特征   本基金属于股票基金，风险与收益高于搀杂基金、债券基金与货币商场基金。   （八）基金投资组合叙述                 中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）      以下内容摘自本基金 2025 年第 1 季度叙述：                                                        占基金总资产  序号                形貌               金额(元)                                                         的比例(%)           其中：股票                       36,314,802.33         96.72           其中：债券                                   -              -                资产支捏证券                             -              -           其中：买断式回购的买入返售金                                                   -              -           融资产      注：股票投资的公允价值包含可退替代款的估值升值。                                                       占基金资产净值比 代码                行业类别             公允价值（元）                                                        例（％）  A       农、林、牧、渔业                       246,352.00             0.66  B       采矿业                            527,672.00             1.41  C       制造业                          20,983,636.12           55.99  D       电力、热力、燃气及水坐蓐和供应业              2,506,984.00            6.69  E       建筑业                           1,289,638.00            3.44  F       批发和零卖业                        3,173,200.90            8.47              中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）  G    交通运输、仓储和邮政业                         2,016,494.00         5.38  H    住宿和餐饮业                                         -               -  I    信息传输、软件和信息技能服务业                     1,520,073.71         4.06  J    金融业                                 1,426,744.60         3.81  K    房地产业                                 233,750.00          0.62  L    租借和商务服务业                             867,774.00          2.32  M    科学研究和技能服务业                                     -               -  N    水利、环境和寰球设施不歇业                        520,925.00          1.39  O    住户服务、修理和其他服务业                                  -               -  P    训导                                             -               -  Q    卫生和社会办事                                        -               -  R    文化、体育和文娱业                           1,001,558.00         2.67  S    综合                                             -               -       悉数                                 36,314,802.33        96.89                                                           占基金资产净 序号     股票代码      股票称呼     数目(股)          公允价值(元)                                                           值比例(％)      本基金本叙述期末未捏有债券。      本基金本叙述期末未捏有债券。      本基金本叙述期末未捏有资产支捏证券。             中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   本基金本叙述期末未捏有贵金属。   本基金本叙述期末未捏有权证。                                                     公允价值变   代码        称呼        捏仓量            合约市值(元)                      风险说明                                                      动(元)                                                                   买入股指期                                                                   货合约的目           中证 500 股指                                                                   的是进行更  IC2506   期货 IC2506         1        1,140,000.00    -51,120.00                                                                   灵验地流动           合约                                                                   性不停，完毕                                                                   投资想法。 公允价值变动总额悉数(元)                                                      -51,120.00 股指期货投老本期收益(元)                                                      28,602.57 股指期货投老本期公允价值变动(元)                                                   5,160.00   本基金为指数型基金，主要投资标的为指数成份股和备选成份股。基金留存的现款头寸 根据基金合同礼貌，投资于以标的指数或与标的指数干系性较高的其他指数为基础资产的股 指期货，旨在配合基金日常投资不停需要，更灵验地进行流动性不停，以更好地追踪标的指 数，完毕投资想法。   本基金本叙述期末无国债期货投资。   本基金本叙述期末无国债期货投资。   本基金本叙述期末无国债期货投资。            中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新） 一年内受到监管部门公开非难、处罚的情况。本基金为指数型基金，选择完全复制策略，长 沙银行系标的指数成份股，上述股票的投资决策标准适当干系法律律例及基金合同的要求。   序号            称呼                金额(元)   本基金本叙述期末未捏有处于转股期的可调停债券。   本基金本叙述期末前十名股票中不存在流畅受限情况。   由于四舍五入的原因，分项之和与悉数项之间可能存在尾差。                       十一、基金的事迹   基金不停东谈主依照恪尽责守、诚实信用、严慎费力的原则不停和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其改日推崇。投资有风险，投 资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。                 中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）      下述基金事迹目的不包括基金份额捏有东谈主认购或来往基金的各项用度，计入用度后践诺   收益水平要低于所列数字。                          份额净值增                  事迹比拟基                份额净值增              事迹比拟基     阶段                   长率圭臬差                  准收益率标    ①－③      ②－④                长率①                准收益率③                            ②                    准差④ 日至 2022 年 12    -3.80%    0.94%        -6.12%    0.98%   2.32%    -0.04%   月 31 日 日至 2023 年 12    7.86%     0.73%        6.43%     0.74%   1.43%    -0.01%   月 31 日 日至 2024 年 12   10.98%     1.54%        8.39%     1.54%   2.59%    0.00%   月 31 日 日至 2025 年 3     0.41%     0.81%        0.49%     0.81%   -0.08%   0.00%   月 31 日 自基金合同生 效起于今（2025      15.62%     1.12%        8.82%     1.13%   6.80%    -0.01% 年 3 月 31 日）           中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）                     十二、基金的财产   （一）基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的各样有价证券、银行入款本息、基金应收申购款偏激他资 产的价值总和。   （二）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   （三）基金财产的账户   基金托管东谈主根据干系法律律例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金不停东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和基 金登记机构自有的财产账户以偏激他基金财产账户相稳重。   （四）基金财产的防守和刑事办事   本基金财产稳重于基金不停东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基金托管东谈主保 管。基金不停东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的 法律办事，其债权东谈主不得对本基金财产诈欺请求冻结、扣押或其他权利。除照章律律例和《基 金合同》的礼貌刑事办事外，基金财产不得被刑事办事。   基金不停东谈主、基金托管东谈主因照章驱除、被照章肃除或者被照章宣告破产等原因进行计帐 的，基金财产不属于其计帐财产。基金不停东谈主不停运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有资产产生的债务彼此抵销；基金不停东谈主不停运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得彼此抵销。非因基金财产本人承担的债务，不得对基金财产强制执行。         中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）                 十三、基金资产的估值   （一）估值日   本基金的估值日为本基金干系的证券来往阵势的来往日以及国度法律律例礼貌需要对 外皮露基金净值的非来往日。   （二）估值对象   基金所领有的股票、债券和银行入款本息、应收款项、资产支捏证券、其他投资等资产 及欠债。   （三）估值原则   基金不停东谈主在确定干系金融资产和金融欠债的公允价值时，应适当《企业司帐准则》、 监管部门相关礼貌。 除司帐准则礼貌的例外情况外，应将该报价不加疗养地应用于该资产或欠债的公允价值计量。 估值日无报价且最近来往日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的，应接纳最近来往日的 报价确定公允价值。有充足左证标明估值日或最近来往日的报价不成委果反应公允价值的， 应付报价进行疗养，确定公允价值。   与上述投资品种雷同，但具有不同特征的，应以雷同资产或欠债的公允价值为基础，并 在估值技能中考虑不同特征成分的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制 是针对资产捏有者的，那么在估值技能中不应将该限制行为特征考虑。此外，基金不停东谈主不 应试虑因其多半捏有干系资产或欠债所产生的溢价或折价。 其他信息支捏的估值技能确定公允价值。接纳估值技能确定公允价值时，应优先使用可不雅察 输入值，只消在无法取得干系资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才不错 使用不可不雅察输入值。 疗养对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应付估值进行疗养并确定公允价 值。   （四）估值方法         中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   （1）来往所上市的有价证券（包括股票等）                      ，以其估值日在证券来往所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无来往的，且最近来往日后经济环境未发生紧要变化或证券刊行机构未 发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近来往日的市价（收盘价）估值；如最近来往日后经 济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考雷同投资品 种的现行市价及紧要变化成分，疗养最近来往市价，确定公允价钱。   （2）来往所上市来往或挂牌转让的不含权固定收益品种，中式估值日第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值净价进行估值。   （3）来往所上市来往或挂牌转让的含权固定收益品种，中式估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的估值净价或保举估值净价进行估值。   （4）来往所上市来往的可调停债券以逐日收盘价行为估值全价。   （5）来往所上市不存在活跃商场的有价证券，接纳估值技能确定公允价值。来往所市 场挂牌转让的资产支捏证券，接纳估值技能确定公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券来往所挂牌的并吞股票 的估值方法估值；该日无来往的，以最近一日的市价（收盘价）估值。   （2）初度公开刊行未上市的股票、债券，接纳估值技能确定公允价值，在估值技能难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）在刊行时明确一按时限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、初度公开 刊行股票时公司鼓舞公开发售股份、通过巨额来往取得的带限售期的股票等，不包括停牌、 新刊行未上市、回购来往中的质押券等流畅受限股票，按监管机构或行业协会相关礼貌确定 公允价值。   （4）对在来往所商场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃商场的情况下，应 以活跃商场上未经疗养的报价行为估值日的公允价值；对于活跃商场报价未能代表估值日公 允价值的情况下，应付商场报价进行疗养以证据估值日的公允价值；对于不存在商场行径或 商场行径很少的情况下，应接纳估值技能确定其公允价值。 当日的估值净价估值。对银行间商场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相 应品种当日的估值净价或保举估值净价估值。对于含投资东谈主回售权的固定收益品种，回售登 记截止日（含当日）后未诈欺回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间商场           中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新） 未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级商场利率不存在昭着 相反，未上市期间商场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   捏有的银行按时入款或文书入款以本金列示，按公约或合同利率逐日证据利息收入。   （1）股指期货合约和国债期货合约，一般以估值当日结算价进行，估值当日无结算价 的，且最近来往日后经济环境未发生紧要变化的，接纳最近来往日结算价估值。   （2）本基金投资股票期权，根据干系法律律例以及监管部门的礼貌估值。 根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 保估值的公允性。 礼貌估值。   如基金不停东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、标准及干系法 律律例的礼貌或者未能充分珍惜基金份额捏有东谈主利益时，应立即文书对方，共同查明原因， 两边协商处罚。   根据相关法律律例，基金资产净值联想和基金司帐核算的义务由基金不停东谈主承担。本基 金的基金司帐办事方由基金不停东谈主担任，因此，就与本基金相关的司帐问题，如经干系各方 在对等基础上充分谈论后，仍无法达成一致敬见的，按照基金不停东谈主对基金净值信息的联想 结果对外赐与公布。   （五）估值标准 量联想，精准到0.0001元，极少点后第5位四舍五入。国度另有礼貌的，从其礼貌。   每个办事日联想基金资产净值及基金份额净值，并按礼貌公告。         中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新） 同的礼貌暂停估值时除外。基金不停东谈主每个办事日对基金资产估值后，将基金份额净值结果 发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金不停东谈主对外公布。   （六）估值无理的处理   基金不停东谈主和基金托管东谈主将选择必要、适合、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当基金份额净值极少点后4位以内(含第4位)发生估值无理时，视为基金份额净值错 误。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金不停东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售机构、或 投资东谈主自身的缺欠变成估值无理，导致其他当事东谈主碰到损失的，缺欠的办事东谈主应当对由于该 估值无理碰到损欠妥事东谈主(“受损方”)的径直损失按下述“估值无理处理原则”给予抵偿，承担 抵偿办事。   上述估值无理的主要类型包括但不限于：尊府申报差错、数据传输差错、数据联想差错、 系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值无理已发生，但尚未给当事东谈主变成损失机，估值无理办事方应实时协调各方， 实时进行更正，因更正估值无剃头生的用度由估值无理办事方承担；由于估值无理办事方未 实时更正已产生的估值无理，给当事东谈主变成损失的，由估值无理办事方对径直损失承担抵偿 办事；若估值无理办事方一经积极协调，何况有协助义务确当事东谈主有充足的时候进行更正而 未更正，则其应当承担相应抵偿办事。   （2）估值无理的办事方对相关当事东谈主的径直损失负责，不合障碍损失负责，何况仅对 估值无理的相关径直当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值无理而得回欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值无理 办事方仍应付估值无理负责。如果由于得回欠妥得利确当事东谈主不返还或不全部返还欠妥得利 变成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值无理办事方应抵偿受损方的损失，并在其支 付的抵偿金额的范围内对得回欠妥得利确当事东谈主享有要求托福欠妥得利的权利；如果得回不 当得利确当事东谈主一经将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其一经得回的抵偿额 加上一经得回的欠妥得利返还的总和跳跃其践诺损失的差额部分支付给估值无理办事方。   （4）估值无理疗养接纳尽量收复至假定未发生估值无理的正确情形的形势。         中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   （5）按法律律例礼貌的其他原则处理估值无理。   估值无理被发现后，相关确当事东谈主应当实时进行处理，处理的标准如下：   （1）查明估值无剃头生的原因，列明系数确当事东谈主，并根据估值无剃头生的原因确定 估值无理的办事方；   （2）根据估值无理处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值无理变成的损失进行评估；   （3）根据估值无理处理原则或当事东谈主协商的方法由估值无理的办事方进行更正和抵偿 损失；   （4）根据估值无理处理的方法，需要修改基金登记机构来往数据的，由基金登记机构 进行更正。   （1）基金份额净值联想出现无理时，基金不停东谈主应当立即赐与纠正，通报基金托管东谈主， 并选择合理的措施提神损失进一步扩大。   （2）无理偏差达到基金份额净值的0.25%时，基金不停东谈主应当通报基金托管东谈主并报中 国证监会备案；无理偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金不停东谈主应当公告，并报中国证 监会备案。   （3）前述内容如法律律例或监管机关另有礼貌的，从其礼貌处理。   （七）暂停估值的情形 值技能仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商证据后，基金不停东谈主应当 暂停估值；   （八）基金净值的证据   用于基金信息线路的基金净值信息由基金不停东谈主负责联想，基金托管东谈主负责进行复核。 基金不停东谈主应于每个盛开日来往收尾后联想当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给 基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值联想结果复核证据后发送给基金不停东谈主，由基金不停东谈主对基 金净值赐与公布。   （九）特殊情况的处理         中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新） 资产估值无理处理。 相关司帐轨制变化或由于其他不可抗力原因，基金不停东谈主和基金托管东谈主天然一经选择必要、 适合、合理的措施进行巡逻，然而未能发现该无理而变成的基金份额净值联想无理，基金管 理东谈主、基金托管东谈主免除抵偿办事。但基金不停东谈主、基金托管东谈主应积极选择必要的措施放松或 摒除由此变成的影响。           中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）                   十四、基金的收益与分拨   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除干系用度后的 余额，基金已完毕收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指限定收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已完毕收益 的孰低数。   （三）基金收益分拨原则 分拨数额确实定原则为使收益分拨后基金累计报酬率尽可能靠近标的指数同期累计报酬率。   在不违抗法律律例且对现有基金份额捏有东谈主利益无本质不利影响的情况下，基金不停东谈主 经与基金托管东谈主协商一致并按照监管部门要求履行适合标准后可对基金收益分拨原则进行 疗养，不需召开基金份额捏有东谈主大会，但应于变更实施日前在礼貌媒介公告。   （四）基金收益分拨数额确实定原则   基金累计报酬率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去 价之比减去 100%。   基金不停东谈主将以此联想限定收益评价日基金累计报酬率跳跃标的指数累计报酬率的差 额，当差额跳跃 1%时，基金不错进行收益分拨。   期间如发生基金份额折算或拆分，则以基金份额折算或拆分日为起原日从头联想上述指 标。   （五）收益分拨决策        中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）  基金收益分拨决策中应载明基金收益分拨对象、分拨时候、分拨数额及比例、分拨形势 等内容。  （六）收益分拨决策确实定、公告与实施  本基金收益分拨决策由基金不停东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息线路办法》 的相关礼貌在礼貌媒介公告。  （七）基金收益分拨中发生的用度  基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。           中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）                    十五、基金的用度与税收   （一）基金用度的种类                     《基金合同》成效后与基金干系的信息线路费 用；   （二）基金用度计提方法、计提圭臬和支付形势   本基金的不停费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。不停费的联想方法如下：   H＝E×0.50%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金不停费   E 为前一日的基金资产净值   基金不停费逐日联想，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金不停东谈主向基金托管东谈主发 送基金不停费、基金托管费划付指示,经基金托管东谈主复核后于次月首日起 5 个办事日内从基 金财产中一次性支付给基金不停东谈主和基金托管东谈主。基金不停东谈主可遴荐在 5 个办事日内向基金 托管东谈主出具划款指示，也可授权基金托管东谈主进行用度自动支付处理，如遴荐自动支付，基金 不停东谈主应确保支付当日账户余额充足，如因资金余额不及或其他原因变成自动支付无法进行， 不停东谈主应另行出具划款指示。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺 延至最近可支付日支付。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的联想方法如下：           中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日联想，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金不停东谈主向基金托管东谈主发 送基金不停费、基金托管费划付指示,经基金托管东谈主复核后于次月首日起 5 个办事日内从基 金财产中一次性支付给基金不停东谈主和基金托管东谈主。基金不停东谈主可遴荐在 5 个办事日内向基金 托管东谈主出具划款指示，也可授权基金托管东谈主进行用度自动支付处理，如遴荐自动支付，基金 不停东谈主应确保支付当日账户余额充足，如因资金余额不及或其他原因变成自动支付无法进行， 不停东谈主应另行出具划款指示。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺 延至最近可支付日支付。   上述“（一）基金用度的种类”中第 3－11 项用度，根据相关律例及相应公约礼貌，按费 用践诺开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的形貌   下列用度不列入基金用度： 损失； 列支；   （四）基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例执行。基金财 产投资的干系税收，由基金份额捏有东谈主承担，基金不停东谈主或者其他扣缴义务东谈主按照国度相关 税收征收的礼貌代扣代缴。         中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）                  十六、基金的司帐与审计  （一）基金司帐政策 按摄影关礼貌编制基金司帐报表； 式证据。  （二）基金的年度审计 师事务所偏激注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需按照《信息线路办法》的相关礼貌在礼貌媒介公告。         中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）                  十七、基金的信息线路   （一）本基金的信息线路应适当《基金法》、                      《运作办法》、                            《信息线路办法》、                                    《流动性风 险不停礼貌》、       《基金合同》偏激他相关礼貌。干系法律律例对于信息线路的礼貌发生变化时， 本基金从其最新礼貌。   （二）信息线路义务东谈主   本基金信息线路义务东谈主包括基金不停东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额捏有东谈主大会的基金 份额捏有东谈主等法律、行政律例和中国证监会礼貌的天然东谈主、法东谈主和坐法东谈主组织。   本基金信息线路义务东谈主应当以保护基金份额捏有东谈主利益为根底起点，按照法律、行政 律例和中国证监会的礼貌线路基金信息，并保证所线路信息的委果性、准确性、齐全性、及 时性、简明性和易得性。   本基金信息线路义务东谈主应当在中国证监会礼貌时候内，将应予线路的基金信息通过中国 证监会礼貌媒介线路，并保证基金投资者简略按照《基金合同》约定的时候和形势查阅或者 复制公开线路的信息尊府。   （三）本基金信息线路义务东谈主承诺公开线路的基金信息，不得有下列行径：   （四）本基金公开线路的信息应接纳中语文本。如同期接纳外文文本的，基金信息线路 义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语文本为准。   本基金公开线路的信息接纳阿拉伯数字；除特别说明外，货币单元为东谈主民币元。   （五）公开线路的基金信息   公开线路的基金信息包括：            《基金合同》、基金托管公约、基金家具尊府纲要   （1）     《基金合同》是界定《基金合同》当事东谈主的各项权利、义务关系，明确基金份额捏 有东谈主大会召开的法则及具体标准，说明基金家具的特性等波及基金投资者紧要利益的事项的 法律文献。         中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   （2）基金招募说明书应当最大限定地线路影响基金投资者决策的全部事项，说明基金 认购、申购和赎回安排、基金投资、基金家具特性、风险揭示、信息线路及基金份额捏有东谈主 服务等内容。《基金合同》成效后，基金招募说明书的信息发生紧要变更的，基金不停东谈主应 当在 3 个办事日内，更新基金招募说明书并登载在礼貌网站上；基金招募说明书其他信息发 生变更的，基金不停东谈主至少每年更新一次。基金合同阻隔的，基金不停东谈主不再更新基金招募 说明书。   （3）基金托管公约是界定基金托管东谈主和基金不停东谈主在基金财产防守及基金运作监督等 行径中的权利、义务关系的法律文献。   （4）基金家具尊府概如果基金招募说明书的摘录文献，用于向投资者提供简明的基金 纲要信息。     《基金合同》成效后，基金家具尊府纲要的信息发生紧要变更的，基金不停东谈主应 当在 3 个办事日内，更新基金家具尊府纲要，并登载在礼貌网站和基金销售机构网站或营业 网点；基金家具尊府纲要其他信息发生变更的，基金不停东谈主至少每年更新一次。基金合同终 止的，基金不停东谈主不再更新基金家具尊府纲要。   基金召募请求经中国证监会注册后，基金不停东谈主应当在基金份额发售的三日前，将基金 份额发售公告、基金招募说明书领导性公告和《基金合同》领导性公告登载在礼貌报刊上， 将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金家具尊府纲要、                           《基金合同》和基金托管公约 登载在礼貌网站上，并将基金家具尊府纲要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管 东谈主应当同期将基金合同、基金托管公约登载在网站上。   基金不停东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在线路招募说明 书确当日登载于礼貌媒介上。   基金不停东谈主应当在收到中国证监会证据文献的次日在礼貌媒介上登载《基金合同》成效 公告。   基金份额获准在深圳证券来往所上市来往的，基金不停东谈主应当在基金份额上市来往的三 个办事日前，将基金份额上市来往公告书登载在礼貌网站上，并将上市来往公告书领导性公 告登载在礼貌报刊上。            中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   《基金合同》成效后，在起原办理基金份额申购或者赎回前，基金不停东谈主应当至少每周 在礼貌网站线路一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在起原办理基金份额申购或者赎回后，基金不停东谈主应当在不晚于每个盛开日的次日，通 过礼貌网站、基金销售机构网站或者营业网点，线路盛开日的基金份额净值和基金份额累计 净值。   基金不停东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在礼貌网站线路半年度和年度 临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   在起原办理基金份额申购或者赎回之后，基金不停东谈主将在每个盛开日通过网站或其他媒 介公告当日的申购赎回清单。   基金不停东谈主应当在每年收尾之日起 3 个月内，编制完成基金年度叙述，将年度叙述登载 在礼貌网站上，并将年度叙述领导性公告登载在礼貌报刊上。基金年度叙述中的财务司帐报 告应当经过适当《证券法》礼貌的司帐师事务所审计。   基金不停东谈主应当在上半年收尾之日起 2 个月内，编制完成基金中期叙述，将中期叙述登 载在礼貌网站上，并将中期叙述领导性公告登载在礼貌报刊上。   基金不停东谈主应当在季度收尾之日起 15 个办事日内，编制完成基金季度叙述，将季度报 告登载在礼貌网站上，并将季度叙述领导性公告登载在礼貌报刊上。   《基金合同》成效不及 2 个月的，基金不停东谈主不错不编制当期季度叙述、中期叙述或者 年度叙述。   基金不停东谈主应当在基金年度叙述和中期叙述中线路基金组结伙产情况偏激流动性风险 分析等。   如叙述期内出现单一投资者捏有基金份额达到或跳跃基金总份额 20%的情形，为保障 其他投资者的权益，基金不停东谈主至少应当在基金按时叙述“影响投资者决策的其他症结信息” 项下线路该投资者的类别、叙述期末捏有份额及占比、叙述期内捏有份额变化情况及家具的 专有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   本基金发生紧要事件，相关信息线路义务东谈主应当在 2 日内编制临时叙述书，并登载在规 定报刊和礼貌网站上。          中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额捏有东谈主权益或者基金份额的价钱产生紧要影响 的下列事件：   （1）基金份额捏有东谈主大会的召开及决定的事项；   （2）基金阻隔上市来往、              《基金合同》阻隔、基金计帐；   （3）调停基金运作形势、基金合并；   （4）更换基金不停东谈主、基金托管东谈主、基金份额登记机构，基金改聘司帐师事务所；   （5）基金不停东谈主托付基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基 金托管东谈主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；   （6）基金不停东谈主、基金托管东谈主的法命称呼、住所发生变更；   （7）基金不停公司变更捏有百分之五以上股权的鼓舞、变更公司的践诺欺压东谈主；   （8）基金召募期延长或提前收尾召募；   （9）基金不停东谈主高等不停东谈主员、基金司理和基金托管东谈主有利基金托管部门负责东谈主发生 变动；   （10）基金不停东谈主的董事在最近 12 个月内变更跳跃百分之五十，基金不停东谈主、基金托 管东谈主有利基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动跳跃百分之三十；   （11）波及基金财产、基金不歇业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；   （12）基金不停东谈主或其高等不停东谈主员、基金司理因基金不歇业务干系行径受到紧要行政 处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其有利基金托管部门负责东谈主因基金托管业务干系行径受到重 大行政处罚、刑事处罚；   （13）基金不停东谈主运用基金财产买卖基金不停东谈主、基金托管东谈主偏激控股鼓舞、践诺欺压 东谈主或者与其有紧要横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要 关联来往事项，中国证监会另有礼貌的情形除外；   （14）基金收益分拨事项；   （15）不停费、托管费、申购费、赎回费等用度计提圭臬、计提形势和费率发生变更；   （16）基金份额净值计价无理达基金份额净值百分之零点五；   （17）本基金起原办理申购、赎回；   （18）本基金暂停接受申购、赎回请求或从头接受申购、赎回请求；   （19）基金变更标的指数；   （20）基金暂停上市、收复上市；   （21）基金份额的折算及变更登记；            中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   （22）本基金发生波及基金申购、赎回事项疗养或潜在影响投资者赎回等紧要事项；   （23）基金信息线路义务东谈主觉得可能对基金份额捏有东谈主权益或者基金份额的价钱产生重 大影响的其他事项或中国证监会礼貌的其他事项。   在基金合同期限内，任何寰球媒介中出现的或者在商场精熟传的音问可能对基金份额价 格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额捏有东谈主权益的，干系信息线路 义务东谈主瞻念察后应当立即对该音问进行公开深切，并将相关情况立即叙述中国证监会、基金上 市来往的证券来往所。   基金合同阻隔的，基金不停东谈主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进行计帐并作 出计帐叙述。基金财产计帐小组应当将计帐叙述登载在礼貌网站上，并将计帐叙述领导性公 告登载在礼貌报刊上。   基金份额捏有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   本基金投资资产支捏证券，基金不停东谈主应在基金年度叙述及中期叙述中线路其捏有的资 产支捏证券总额、资产支捏证券市值占基金净资产的比例和叙述期内系数的资产支捏证券明 细。基金不停东谈主应在基金季度叙述中线路其捏有的资产支捏证券总额、资产支捏证券市值占 基金净资产的比例和叙述期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支捏证券明 细。   在季度叙述、中期叙述、年度叙述等按时叙述和招募说明书（更新）等文献中线路的股 指期货来往情况，应当包括投资政策、捏仓情况、损益情况、风险目的等，并充分揭示股指 期货来往对本基金总体风险的影响以及是否适当既定的投资政策和投资想法等。   在季度叙述、中期叙述、年度叙述等按时叙述和招募说明书（更新）等文献中线路的国 债期货来往情况，应当包括投资政策、捏仓情况、损益情况、风险目的等，并充分揭示国债 期货来往对本基金总体风险的影响以及是否适当既定的投资政策和投资想法。         中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   基金不停东谈主应在按时信息线路文献中线路参与股票期权来往的相关情况，包括投资政策、 捏仓情况、损益情况、风险目的、估值方法等，并充分揭示期权来往对基金总体风险的影响 等。   基金不停公司应在基金投资非公开刊行股票后两个来往日内，在中国证监会礼貌媒介披 露所投资非公开刊行股票的称呼、数目、总成本、账面价值，以及总成本和账面价值占基金 资产净值的比例、锁按时等信息。   本基金参与融资及转融通证券出借业务，基金不停东谈主应当在季度叙述、中期叙述和年度 叙述等按时叙述和招募说明书（更新）等文献中线路参与融资及转融通证券出借业务的来往 情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险偏激不停情况等，并就叙述期内本基 金参与转融通证券出借业务发生的紧要关联来往事项作念详确说明。   （六）信息线路事务不停   基金不停东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息线路不停轨制，指定有利部门及高等不停东谈主 员负责不停信息线路事务。   基金信息线路义务东谈主公开线路基金信息，应当适当中国证监会干系基金信息线路内容与 方式准则等律例的礼貌以及证券来往所的自律不停法则。   基金托管东谈主应当按照干系法律律例、中国证监会的礼貌和《基金合同》的约定，对基金 不停东谈主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金按时叙述、更新的招募说明书、基金家具 尊府纲要、基金计帐叙述等公开线路的干系基金信息进行复核、审查，并向基金不停东谈主进行 书面或电子证据。   基金不停东谈主、基金托管东谈主应当在礼貌报刊中遴荐一家报刊线路本基金信息。基金不停东谈主、 基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子线路网站报送拟线路的基金信息，并保证干系报送信 息的委果、准确、齐全、实时。   基金不停东谈主、基金托管东谈主除照章在礼貌媒介上线路信息外，还不错根据需要在其他寰球 媒介线路信息，然而其他寰球媒介不得早于礼貌媒介线路信息，何况在不同媒介上线路并吞 信息的内容应当一致。   基金不停东谈主、基金托管东谈主除按法律律例要求线路信息外，也可着眼于为投资者决策提供 有用信息的角度，在保证平正对待投资者、不误导投资者、不影响基金平素投资操作的前提        中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新） 下，自主擢升信息线路服务的质地。具体要求应当适当中国证监会及自律法则的干系礼貌。 前述自主线路如产生信息线路用度，该用度不得从基金财产中列支。为基金信息线路义务东谈主 公开线路的基金信息出具审计叙述、法律想法书的专科机构，应当制作办事底稿，并将干系 档案保存不低于法律律例要求的最低期限。   （七）信息线路文献的存放与查阅   照章必须线路的信息发布后，基金不停东谈主、基金托管东谈主应当按照干系法律律例礼貌将信 息置备于公司住所、基金上市来往的证券来往所，供社会公众查阅、复制。   （八）法律律例或监管部门对信息线路另有礼貌的，从其礼貌。            中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）                      十八、风险揭示   （一）投资于本基金的主要风险   证券商场价钱因受各式成分的影响而引起的波动，将使本基金资产面对潜在的风险。   （1）政策风险：因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策 等）发生变化，导致商场价钱波动而产生风险。   （2）经济周期风险：跟着经济运行的周期性变化，证券商场的收益水平也呈周期性变 化。本基金主要投资于股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。   （3）利率风险：金融商场利率的波动会导致证券商场价钱和收益率的变动。   （4）通货扩张风险：如果发生通货扩张，基金投资于证券所得回的收益可能会被通货 扩张对消，从而影响基金资产的保值升值。   （5）再投资风险：再投资风险反应了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的 影响，这与利率上升所带来的价钱风险（即利率风险）互为消长。   在商场或个券流动性不及的情况下，基金不停东谈主可能无法飞速、以合理成腹地疗养基 金投资组合，从而对基金收益变成不利影响。   （1）基金申购、赎回安排   投资东谈主具体请参见基金合同“第七部分 基金份额的申购与赎回”和本招募说明书“九、 基金份额的申购与赎回”，详确了解本基金的申购以及赎回安排。   （2）拟投资商场、行业及资产的流动性风险评估   本基金主要投资对象为具有细密流动性的金融用具，往往情况下，基金投资于标的指 数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%。一般情况下本基金拟投资的资 产类别具有较好的流动性，但在特殊商场环境下本基金仍有可能出现流动性不及的情形， 基金不停东谈主将根据践诺情况选择相应的流动性风险不停措施，在保障捏有东谈主利益的基础上， 防御流动性风险。   （3）实施备用的流动性风险不停用具的情形、标准及对投资者的潜在影响   基金不停东谈主经与基金托管东谈主协商，在确保投资者得到平正对待的前提下，可依照法律 律例及基金合同的约定，综合运用各样流动性风险不停用具，对赎回请求等进行限度疗养， 行为特定情形下基金不停东谈主流动性风险的辅助措施，包括但不限于：         中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   ① 暂停接受赎回请求   投资东谈主具体请参见基金合同“第七部分 基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回或 降速支付赎回对价的情形”，详确了解本基金暂停接受赎回请求的情形及标准。   在此情形下，投资东谈主的部分或全部赎回请求可能被推辞，同期投资东谈主完成基金赎回时 的基金份额净值可能与其提交赎回请求时的基金份额净值不同。   ②降速支付赎回对价   投资东谈主具体请参见基金合同“第七部分 基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回或 降速支付赎回对价的情形”，详确了解本基金降速支付赎回对价的情形及标准。   在此情形下，投资东谈主采纳赎回对价的时候将可能比一般平素情形下有所蔓延。   ③暂停基金估值   投资东谈主具体请参见基金合同“第十五部分 基金资产估值”中的“七、暂停估值的情形”， 详确了解本基金暂停估值的情形及标准。   在此情形下，投资东谈主莫得可供参考的基金份额净值，同期赎回请求可能被暂停接受或 被降速支付赎回对价。   ④中国证监会认定的其他措施。   本基金可投资于股票期权、股指期货、国债期货等金融养殖品，投资股票期权、期货 等金融养殖品主要存在以下风险：   （1）商场风险：是指由于养殖品价钱变动而给投资者带来的风险。   （2）流动性风险：是指由于养殖品合约无法实时变现所带来的风险。   （3）基差风险：是指养殖品合约价钱和标的指数价钱之间的价钱差的波动所变成的风 险，以及不同养殖品合约价钱之间价钱差的波动所变成的期现价差风险。   （4）保证金风险：是指由于无法实时筹措资金知足建立或者辅助养殖品合约头寸所要 求的保证金而带来的风险。   （5）信用风险：是指经纪公司违约而产生损失的风险。   （6）操作风险：是指由于里面经由的不完善，业务东谈主员出现差错或者轻便，或者系统 出现故障等原因变成损失的风险。   （1）正股价钱波动风险           中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   根据可调停债券和可交换债券的订价模子，其价值主要受到正股价钱、商场波动和利 率水对等成分影响。当正股价钱出现大幅下降时，该类债券的价钱例必会随从正股价钱下 跌，极点情形下致使会跌破面值。   （2）刊行东谈主的信用风险   可调停债券和可交换债券具有股债双性，是以该类债券的刊行东谈主面对老本结构不确定 性所带来的风险。如果刊行东谈主的业务出息变差，标的股价大幅下降，该类债券的价钱则也 会随从下降。   （3）流动性风险   现在我国可调停债券和可交换债券商场尚处于发展的低级阶段，商场范畴较小。一朝 刊行东谈主出现较大信用风险事件，或系数这个词老本商场出现异动，该类债券可能无法立即变现， 从而面对一定的流动性风险。   本基金可参与转融通证券出借业务，面对的风险包括但不限于：   （1）流动性风险   面对大额赎回时，可能因证券出借原因，无法实时收回出借证券、无法实时变现支付 赎回对价的风险。   （2）信用风险   证券出借敌手方可能无法实时送还证券，无法支付相应权益补偿及借约用度的风险。   （3）商场风险   证券出借后，可能面对出借期间无法实时处置证券的商场风险。   （4）其他风险，如宏不雅政策变化、证券商场剧烈波动、个别证券出现紧要事件、来往 敌手方违约、业务法则疗养、信息技能不成平素运行等风险。   本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价钱波动影响， 存托凭证的境外基础证券的干系风险可能径直或障碍成为本基金的风险。   干系当事东谈主在业务各技艺操作过程中，因里面欺压存在裂缝或者东谈主为成分变成操作失 误或违抗操作规程等引致的风险，例如，越权违章来往、司帐部门诈骗、来往无理、IT系 统故障等风险。            中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   在盛开式基金的各式来往行径或者后台运作中，可能因为技能系统的故障或者差错而 影响来往的平素进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技能风险可能来自基金不停公 司、登记机构、销售机构、证券来往所、证券登记结算机构等。   根据证券来往资金前端风险欺压干系业务法则，中登公司和来往所对来往参与东谈主的证 券来往资金进行前端额度欺压，由于执行、疗养、暂停该欺压，或该欺压出现颠倒等，可 能影响来往的平素进行或者导致投资者的利益受到影响。   因干系法律律例或监管机构政策修改等基金不停东谈主无法欺压的成分的变化，使基金或 投资者利益受到影响的风险，例如，监管机构基金估值政策的修改导致基金估值方法的调 整而引起基金净值波动的风险、干系律例的修改导致基金投资范围变化，基金不停东谈主为调 整投资组合而引起基金净值波动的风险等。   干戈、天然灾害等不可抗力成分的出现，将会严重影响证券商场的运行，可能导致基 金资产的损失。金融商场危境、行业竞争、代理机构违约、托管行违约等超出基金不停东谈主 自身径直欺压才调之外的风险，可能导致基金或者基金份额捏有东谈主利益受损。   （二）投资于本基金的专有风险   标的指数并不成完全代表系数这个词股票商场。标的指数成份股的平均报酬率与系数这个词股票市 场的平均报酬率可能存在偏离。   标的指数成份券的价钱可能受到政事成分、经济成分、上市公司筹商景象、投资者心 理和来往轨制等各式成分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化， 产生风险。   以下成分可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离，也可能使基金 的追踪误差欺压未达约定想法：   （1）由于标的指数疗养成份券或变更编制方法，使基金在相应的组合疗养中产生追踪 偏离度与追踪误差。   （2）由于标的指数成份券在标的指数中的权重发生变化，使基金在相应的组合疗养中 产生追踪偏离度和追踪误差。          中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   （3）成份股派发现款红利、新股市值配售收益将导致基金收益率跳跃标的指数收益率， 产生正的追踪偏离度。   （4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使基金无法实时疗养投资组合或承担冲 击成本而产生追踪偏离度和追踪误差。   （5）由于基金投资过程中的证券来往成本，以及基金不停费和托管费的存在，使基金 投资组合与标的指数产生追踪偏离度与追踪误差。   （6）在基金指数化投资过程中，基金不停东谈主的不停才调，例如追踪指数的水平、技能 妙技、买入卖出的时机遴荐等，都会对基金的收益产生影响，从而影响基金对标的指数的 追踪进度。   （7）其他成分产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票 的捏有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全雷同；因穷乏卖空、对冲机制偏激他工 具变成的指数追踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现款变动；因指数发布机构指数编 制无理等，由此产生追踪偏离度与追踪误差。   本基金的标的指数由指数编制机构发布并不停和珍惜，改日指数编制机构可能由于各 种原因罢手对指数的不停和珍惜，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个 办事日向中国证监会叙述并提议处罚决策，如更换基金标的指数、调停运作形势，与其他 基金合并、或者阻隔基金合同等，并在6个月内召集基金份额捏有东谈主大会进行表决，基金份 额捏有东谈主大会未告成召开或就上述事项表决未通过的，本基金合同阻隔。投资东谈主将面对更 换基金标的指数、调停运作形势，与其他基金合并、或者阻隔基金合同等风险。自指数编 制机构罢手标的指数的编制及发布至处罚决策确定并实施前，基金不停东谈主应按照指数编制 机构提供的最近一个来往日的指数信息遵从基金份额捏有东谈主利益优先原则辅助基金投资运 作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数推崇与干系商场推崇有在相反，影 响投资收益。   尽管可能性很小，但根据基金合同礼貌，如出现变更标的指数的情形，基金将变更标 的指数。基于原标的指数的投资政策将会编削，投资组合将随之疗养，基金的收益风险特 征将与新的标的指数保捏一致，投资者须承担此项疗养带来的风险与成本。          中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   本基金的标的指数成份券可能出现停牌或违约，从而使基金的部分资产无法变现或出 现大幅折价，存在对基金净值产生冲击的风险。此外，根据干系礼貌，本基金运作过程中， 当指数成份券发生昭着负面事件面对退市或违约风险，且指数编制机构暂未作出疗养的， 基金不停东谈主将按照捏有东谈主利益优先的原则，履行里面决策标准后可对干系成份券进行疗养， 从而可能产生追踪偏离、追踪误差欺压未达约定想法的风险。   尽管基金将通过灵验的套利机制使基金份额二级商场来往价钱的折溢价欺压在一定范 围内，但基金份额在证券来往所的来往价钱受诸多成分影响，存在不同于基金份额净值的 情形，即存在价钱折溢价的风险。   如果基金不停东谈主提供确当日申购赎回清单内容出现差错，包括组合证券名单、数目、 现款替代标记、现款替代比率、替代金额等出错，将会使投资东谈主利益受损或影响申购赎回 的平素进行。   证券来往所在开市后发布基金份额参考净值（IOPV），供投资者来往、申购、赎回基 金份额时参考。IOPV与实时的基金份额净值可能存在相反，IOPV联想还可能出现无理， 投资者若参考IOPV进行投资决策可能导致损失，需投资者自行承担。   因基金不再适当证券来往所上市条件被阻隔上市，或被基金份额捏有东谈主大会决议提前 阻隔上市，导致基金份额不成接续进行二级商场来往的风险。   基金不停东谈主有权根据本招募说明书的礼貌暂停或推辞接受投资东谈主的申购请求，从而导 致申购失败。   如投资东谈主提交申购请求，由于本基金的申购赎回清单中，仅允许对部分红份券使用现 金替代，且建立现款替代比例上限，因此，投资者在进行申购时，可能存在无法买入申购 所需的充足的成份券，导致申购失败的风险。   投资者在提议赎回请求时，如基金组合中不具备足额的适当要求的赎回对价，可能导 致赎回失败。         中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   基金不停东谈主可能疗养最小申购、赎回单元，由此可能导致投资者按原最小申购赎回单 位申购并捏有的基金份额，可能无法按照新的最小申购、赎回单元全部赎回，而只可在二 级商场卖出全部或部分基金份额。   基金赎回对价主要为组合证券，在组合证券变现过程中，由于商场变化、部分红份券 流动性差等成分，导致投资者变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有相反，存在变现风 险。   基金不停东谈主有权在招募说明书礼貌的时候内以收到的替代金额代投资者买入或卖出小 于就是被替代证券数目的淘气数目的被替代证券，践诺买入被替代证券的价钱可能处于规 定时候内较高的位置或处于最高价钱，践诺卖出被替代证券的价钱可能处于礼貌时候内较 低的位置或处于最廉价钱，基金不停东谈主对此不承担办事。基金不停东谈主有权根据基金投资的 需要自主决定不买入或不卖出部分被替代证券，或者不进行任何买入或卖出证券的操作， 基金不停东谈主可能不买入或不卖出被替代证券的情形包括但不限于商场流动性不及、技能系 统无法完毕、申购赎回轧差以及基金不停东谈主觉得不应买入或卖出的其他情形。   对“不错现款替代”的沪市成份证券的处理，由于选择基金不停东谈主代买代卖模式，可 能给投资者申购和赎回带来价钱的不确定性。这种价钱的不确定性可能影响本基金二级市 场价钱的折溢价水平。基金不停东谈主不合“时候优先、实时申报”原则的执行效果作念出任何 承诺和保证，现款替代退补款的联想以践诺成交价钱和基金招募说明书的约定为准。若因 技能系统、通信链路或其他原因导致基金不停东谈主无法遵从“时候优先、实时申报”原则， 投资者的利益可能受到影响。   本基金收益分拨原则为使收益分拨后基金累计报酬率尽可能靠近标的指数同期累计报 酬率。基于本基金的性质和特质，本基金收益分拨不以弥补蚀本为前提，收益分拨后可能 存在基金份额净值低于面值的风险。   鉴于证券商场的来往机制和技能敛迹，套利完成需要一定的时候，因此套利存在一定 风 险。同期，买卖一篮子股票和ETF 存在冲击成本和来往成本，是以折溢价在一定范围           中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新） 之内也不成形成套利。另外，当一篮子股票中存在涨停或临时停牌的情况时，也会由于买 不到成份股而影响溢价套利，或卖不掉成份股而影响折价套利。   基金的多项服务托付第三方机构办理，存在以下风险：   （1）申购赎回代理机构因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停或阻隔， 由此影响对投资者申购赎回服务的风险。   （2）登记机构可能疗养结算轨制，如实施货银拼凑轨制，对投资者基金份额、组合证 券及资金的结算形势发生变化，轨制疗养可能给投资者带来联结偏差的风险。同样的风险 还可能来自于证券来往所偏激他代理机构。   （3）证券来往所、登记机构、基金托管东谈主、申购赎回代理机构偏激他代理机构可能违 约，导致基金或投资者利益受损的风险。   （三）声明 担投资风险。 基金并不是代销机构的入款或欠债，也莫得经代销机构担保或者背书，代销机构并不成保 证其收益或本金安全。   基金不停东谈主承诺以诚实信用、费力尽责的原则不停和运用基金资产，但不保证本基金 一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往事迹偏激净值高下并不预示其改日事迹推崇。 基金不停东谈主提醒投资者基金投资的“买者昂然”原则，在作念出投资决策后，基金运营景象与 基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行职守。 券商场广漠礼貌等作出的详尽性描写。销售机构根据干系法律律例对本基金进行风险评价， 不同的销售机构接纳的评价方法不同，因此销售机构的风险等第评价与基金法律文献中的 风险收益特征的表述可能存在不同，投资者应随时良善本基金风险等第的更新情况，严慎 作出投资决策。         中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）            十九、基金合同的变更、阻隔与基金财产的计帐   （一）     《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额捏有东谈主大会决议通过。对于法律律例礼貌和基金合同约定可不经 基金份额捏有东谈主大会决议通过的事项，由基金不停东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报 中国证监会备案。 后两日内在礼貌媒介公告。   （二）     《基金合同》的阻隔事由   有下列情形之一的，经履行干系标准后，                    《基金合同》应当阻隔： 邻接的； 标的指数不适当要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金不停东谈主召集基金份额捏 有东谈主大会对处罚决策进行表决，基金份额捏有东谈主大会未告成召开或就上述事项表决未通过的；   （三）基金财产的计帐 组，基金不停东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 从事证券干系业务资历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产计帐 小组不错聘用必要的办事主谈主员。 现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》阻隔情形出面前，由基金财产计帐小组统一继承基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；         中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐叙述；   （5）聘任司帐师事务所对计帐叙述进行外部审计，聘任讼师事务所对计帐叙述出具法 律想法书；   （6）将计帐叙述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的系数合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按基金份额捏有东谈主捏有的基金份额比例进行分拨。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的相关紧要事项须实时公告；基金财产计帐叙述经适当《证券法》礼貌的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律想法书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐 公告于基金财产计帐叙述报中国证监会备案后由基金财产计帐小组进行公告。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东谈主保存，时候不低于法律律例要求的最低期限。      中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）             二十、基金合同的内容摘录 基金合同的内容摘录见附件一。      中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）           二十一、基金托管公约的内容摘录 基金托管公约的内容摘录见附件二。            中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）                   二十二、对基金份额捏有东谈主的服务   对本基金份额捏有东谈主的服务主要由基金不停东谈主、申购赎回代理机构提供。   基金不停东谈主提供的主要服务内容如下：   （一）招呼中心   提供每周 7 天、每天 24 小时的自动语音服务，客户可通过电话查询最新热门问题、基 金份额净值等信息。   提供每周 7 天的东谈主工服务。周一至周五的东谈主工电话服务时候为 8：30~21：00，周六至 周日的东谈主工电话服务时候为 8：30~17：00，法定节沐日除外。   客户服务电话：400-818-6666   客户服务传真：010-63136700   （二）在线服务   投资者可通过本公司网站、APP、微信公众号、微官网等渠谈得回在线服务。   在线客服提供每周 7 天、每天 24 小时的自助服务，投资者可通过在线客服查询最新热 点问题、业务法则、基金份额净值等信息。   周一至周五的在线客服东谈主工服务时候为 8：30~21：00，周六至周日的在线客服东谈主工服 务时候为 8：30~17：00，法定节沐日除外。   投资者可通过本公司网站获取基金和基金不停东谈主各样信息，包括基金法律文献、基金管 理东谈主最新动态、热门问题等。   公司网址：www.ChinaAMC.com   电子信箱：service@ChinaAMC.com   （三）客户投诉和建议处理   投资者不错通过基金不停东谈主提供的招呼中心东谈主工电话、在线客服、书信、电子邮件、传 真等渠谈对基金不停东谈主所提供的服务进行投诉或提议建议。投资者还不错通过申购赎回代理 机构的服务电话对该申购赎回代理机构提供的服务进行投诉或提议建议。          中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）                  二十三、其他应线路事项   （一）2024年7月18日发布中原中证智选500价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资 基金2024年第二季度叙述。   （二）2024年8月30日发布中原中证智选500价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资 基金2024年中期叙述。   （三）2024年10月25日发布中原中证智选500价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资 基金2024年第三季度叙述。   （四）2024年12月3日发布中原基金不停有限公司对于旗下111只基金改聘司帐师事务 所公告。   （五）2025年1月22日发布中原中证智选500价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资 基金2024年第四季度叙述。   （六）2025年3月7日发布中原基金不停有限公司对于办公地址变更的公告。   （七）2025年3月12日发布中原基金不停有限公司对于广州分公司营业阵势变更的公告。   （八）2025年3月31日发布中原中证智选500价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资 基金2024年年度叙述。   （九）2025年4月22日发布中原中证智选500价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资 基金2025年第一季度叙述。                二十四、招募说明书存放及查阅形势   本基金招募说明书公布后，分裂置备于基金不停东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的住所， 投资者可免费查阅。投资者在支付工本费后，可在合理时候内取得上述文献复印件。                    二十五、备查文献 的批复。                                       。                                       。        中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）  （二）存放地点  备查文献存放于基金不停东谈主和/或基金托管东谈主处。  （三）查阅形势  投资者可在营业时候免费查阅备查文献。在支付工本费后，可在合理时候内取得备查文 件的复制件或复印件。                                   中原基金不停有限公司                                   二〇二五年五月三旬日            中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）                         附件一：基金合同摘录       第一部分 基金份额捏有东谈主、基金不停东谈主和基金托管东谈主的权利、义务   一、基金不停东谈主   （一）基金不停东谈主简况   称呼：中原基金不停有限公司   住所：北京市顺义区安庆大街甲 3 号院   法定代表东谈主：杨明辉   造就日历：1998 年 4 月 9 日   批准造就机关及批准造就文号：中国证监会证监基字199816 号文   组织体式：有限办事公司   注册老本：2.38 亿元东谈主民币   筹商电话：400-818-6666   （二）基金不停东谈主的权利与义务            《运作办法》偏激他相关礼貌，基金不停东谈主的权利包括但不限于：   （1）照章召募基金；   （2）自《基金合同》成效之日起，根据法律律例和《基金合同》稳重运用并不停基金 财产；   （3）依照《基金合同》收取基金不停费以及法律律例礼貌或中国证监会批准的其他费 用；   （4）销售基金份额；   （5）按照礼貌召集基金份额捏有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及相关法律礼貌监督基金托管东谈主，如觉得基金托管东谈主违抗了《基 金合同》及国度相关法律礼貌，应呈文中国证监会和其他监管部门，并选择必要措施保护基 金投资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）遴荐、更换基金销售机构，对基金销售机构的干系行径进行监督和处理；   （9）担任或托付其他适当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并得回《基 金合同》礼貌的用度；   （10）依据《基金合同》及相关法律礼貌决定基金收益的分拨决策；         中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   （11）在《基金合同》约定的范围内，推辞或暂停受理申购与赎回请求；   （12）依照法律律例为基金的利益对被投资公司诈欺鼓舞权利，为基金的利益诈欺因基 金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资、转融通证券出借 等业务；   （14）以基金不停东谈主的口头，代表基金份额捏有东谈主的利益诈欺诉讼权利或者实施其他法 律行径；   （15）遴荐、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外 部机构；   （16）在适当相关法律、律例的前提下，制订和疗养相关基金认购、申购、赎回、调停 和非来往过户等业务法则；   （17）基金不停东谈主有权根据反洗钱法律律例的干系礼貌，结合基金份额捏有东谈主洗钱风险 景象，选择相应合理的欺压措施；   （18）法律律例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他权利。            《运作办法》偏激他相关礼貌，基金不停东谈主的义务包括但不限于：   （1）照章召募基金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》成效之日起，以诚实信用、严慎费力的原则不停和运用基金财产；   （4）配备充足的具有专科资历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的筹商形势 不停和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险欺压、监察与稽核、财务不停及东谈主事不停等轨制，保证所不停 的基金财产和基金不停东谈主的财产彼此稳重，对所不停的不同基金分裂不停，分裂记账，进行 证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他相关礼貌外，不得利用基金财产为我方及 任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）选择适合合理的措施使联想基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法适当《基 金合同》等法律文献的礼貌，按相关礼貌联想并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的对价；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐叙述；          中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   （10）编制季度叙述、中期叙述和年度叙述；   （11）严格按照《基金法》               、《基金合同》偏激他相关礼貌，履行信息线路及叙述义务；   （12）保守基金营业好意思妙，不泄露基金投资联想、投资意向等。除《基金法》                                     、《基金合 同》偏激他相关礼貌另有礼貌外，在基金信息公开线路前应予守秘，不向他东谈主泄露，因监管 机构、司法机关等有权机关的要求以及向审计、法律等外部专科参谋人提供的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分拨决策，实时向基金份额捏有东谈主分拨基金 收益；   （14）按礼貌受理申购与赎回请求，实时、足额支付赎回对价；   （15）依据《基金法》             、《基金合同》偏激他相关礼貌召集基金份额捏有东谈主大会或配合基 金托管东谈主、基金份额捏有东谈主照章召集基金份额捏有东谈主大会；   （16）按礼貌保存基金财产不歇业务行径的司帐账册、报表、记录和其他干系尊府 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或尊府在礼貌时候发出，何况保证投资者 简略按照《基金合同》礼貌的时候和形势，随时查阅到与基金相关的公开尊府，并在支付合 理成本的条件下得到相关尊府的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的防守、清理、估价、变现和分拨；   （19）面对驱除、照章被肃除或者被照章宣告破产时，实时叙述中国证监会并文书基金 托管东谈主；   （20）因违抗《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额捏有东谈主正当权益时，应 当承担抵偿办事，其抵偿办事不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东谈主按法律律例和《基金合同》礼貌履行我方的义务，基金托管东谈主违 反《基金合同》变成基金财产损失机，基金不停东谈主应为基金份额捏有东谈主利益向基金托管东谈主追 偿；   （22）当基金不停东谈主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理相关基金事务的行 为承担办事；   （23）以基金不停东谈主口头，代表基金份额捏有东谈主利益诈欺诉讼权利或实施其他法律行径；   （24）基金不停东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不成成效，基金 不停东谈主承担因召募行径而产生的债务和用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在 基金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东谈主；召募期间网下股票认购所召募的股票由登记机 构赐与冻结；            中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   （25）执行成效的基金份额捏有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额捏有东谈主名册；   （27）法律律例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金托管东谈主   （一）基金托管东谈主简况   称呼：中国农业银行股份有限公司   住所：北京市东城区开国门内大街 69 号   法定代表东谈主：谷澍   成无意间：2009 年 1 月 15 日   批准造就机关和批准造就文号：中国银监会银监复200913 号   组织体式：股份有限公司   注册老本：34,998,303.4 万元东谈主民币   存续期间：捏续筹商   基金托管资历批文及文号：中国证监会证监基字［1998］23 号   （二）基金托管东谈主的权利与义务            《运作办法》偏激他相关礼貌，基金托管东谈主的权利包括但不限于：   （1）自基金合同成效之日起，照章律律例和基金合同的礼貌安全防守基金财产；   （2）依基金合同约定得回基金托管费以及法律律例礼貌或监管部门批准的其他用度；   （3）监督基金不停东谈主对本基金的投资运作，如发现基金不停东谈主有违抗基金合同及国度 法律律例行径，对基金财产、其他当事东谈主的利益变成紧要损失的情形，应呈文中国证监会， 并选择必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据干系商场法则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，为基金办 理证券/期货来往资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额捏有东谈主大会；   （6）在基金不停东谈主更换时，提名新的基金不停东谈主；   （7）法律律例及中国证监会礼貌的和基金合同约定的其他权利。            《运作办法》偏激他相关礼貌，基金托管东谈主的义务包括但不限于：   （1）以诚实信用、费力尽责的原则捏有并安全防守基金财产；   （2）造就有利的基金托管部门，具有适当要求的营业阵势，配备充足的、及格的纯属 基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托作事宜；          中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   （3）建立健全里面风险欺压、监察与稽核、财务不停及东谈主事不停等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财产彼此稳重；对 所托管的不同的基金分裂建立账户，稳重核算，分账不停，保证不同基金之间在账户建立、 资金划拨、账册记录等方面彼此稳重；   （4）除依据《基金法》、基金合同偏激他相关礼貌外，不得利用基金财产为我方及任何 第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主托管基金财产；   （5）防守由基金不停东谈主代表基金缔结的与基金相关的紧要合同及相关凭证；   （6）按礼貌开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照基金合同的约 定，根据基金不停东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金营业好意思妙，除《基金法》、基金合同偏激他相关礼貌另有礼貌外，在基金 信息公开线路前赐与守秘，不得向他东谈主泄露，向审计、法律等外部专科参谋人提供的除外；   （8）复核、审查基金不停东谈主联想的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回对价；   （9）办理与基金托管业务行径相关的信息线路事项；   （10）对基金财务司帐叙述、季度叙述、中期叙述和年度叙述出具想法，说明基金不停 东谈主在各症结方面的运作是否严格按照基金合同的礼貌进行；如果基金不停东谈主有未执行基金合 同礼貌的行径，还应当说明基金托管东谈主是否选择了适合的措施；   （11）保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他干系尊府不低于法律律例要求 的最低期限；   （12）从基金不停东谈主或其托付的登记机构处采纳并保存基金份额捏有东谈主名册；   （13）按礼貌制作干系账册并与基金不停东谈主查对；   （14）依据基金不停东谈主的指示或相关礼貌向基金份额捏有东谈主支付基金收益和赎回对价；   （15）依据《基金法》             、基金合同偏激他相关礼貌，召集基金份额捏有东谈主大会或配合基 金不停东谈主、基金份额捏有东谈主照章召集基金份额捏有东谈主大会；   （16）按照法律律例和基金合同的礼貌监督基金不停东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的防守、清理、估价、变现和分拨；   （18）面对驱除、照章被肃除或者被照章宣告破产时，实时叙述中国证监会和银行业监 督不停机构，并文书基金不停东谈主；   （19）因违抗基金合同导致基金财产损失机，应允担抵偿办事，其抵偿办事不因其退任 而免除；         中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）  （20）按礼貌监督基金不停东谈主按法律律例和基金合同礼貌履行我方的义务，基金不停东谈主 因违抗基金合同变成基金财产损失机，应为基金份额捏有东谈主利益向基金不停东谈主追偿；  （21）执行成效的基金份额捏有东谈主大会的决议；  （22）法律律例及中国证监会礼貌的和基金合同约定的其他义务。  三、基金份额捏有东谈主   基金投资者捏有本基金基金份额的行径即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投 资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额捏有东谈主和《基金合同》确当事 东谈主，直至其不再捏有本基金的基金份额。基金份额捏有东谈主行为《基金合同》当事东谈主并不以 在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。  每份基金份额具有同等的正当权益。 于：  （1）共享基金财产收益；  （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；  （3）照章转让或者请求赎回其捏有的基金份额；  （4）按照礼貌要求召开基金份额捏有东谈主大会或者召集基金份额捏有东谈主大会；  （5）出席或者托付代表出席基金份额捏有东谈主大会，对基金份额捏有东谈主大会审议事项行 使表决权；  （6）查阅或者复制公开线路的基金信息尊府；  （7）监督基金不停东谈主的投资运作；  （8）对基金不停东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构毁伤其正当权益的行径照章拿告状讼 或仲裁；  （9）法律律例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他权利。 于：   （1）稳重阅读并遵从《基金合同》、招募说明书等信息线路文献；   （2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受才调，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）良善基金信息线路，实时诈欺权利和履行义务；          中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   （4）根据法律律例及证券来往所干系礼貌进行认购、申购，并实时履行因认购、申购 导致的股份减捏所波及的信息线路等义务；   （5）缴纳基金认购、申购对价及法律律例和《基金合同》所礼貌的用度；   （6）在其捏有的基金份额范围内，承担基金蚀本或者《基金合同》阻隔的有限办事；   （7）不从事任何有损基金偏激他《基金合同》当事东谈主正当权益的行径；   （8）执行成效的基金份额捏有东谈主大会的决议；   （9）返还在基金来往过程中因任何原因得回的欠妥得利；   （10）遵从基金不停东谈主、基金托管东谈主、销售机构和登记机构的干系来往及业务法则；   （11）提供基金不停东谈主和监管机构照章要求提供的信息，以及往往地更新和补充，并保 证其委果性；   （12）法律律例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他义务。      第二部分 基金份额捏有东谈主大会召集、议事及表决的标准和法则   基金份额捏有东谈主大会由基金份额捏有东谈主组成，基金份额捏有东谈主的正当授权代表有权代表 基金份额捏有东谈主出席会议并表决。基金份额捏有东谈主捏有的每一基金份额领有对等的投票权。   若以本基金为想法基金且基金不停东谈主和基金托管东谈主与本基金雷同的联结基金的基金合 同成效，鉴于本基金和联结基金的干系性，本基金联结基金的基金份额捏有东谈主不错凭所捏有 的联结基金的基金份额径直出席或者托付代表出席本基金的基金份额捏有东谈主大会并参与表 决。在联想参会份额和计票时，联结基金捏有东谈主捏有的享有表决权的基金份额数和表决票数 为：在本基金基金份额捏有东谈主大会的权益登记日，联结基金捏有本基金份额的总额乘以该基 金份额捏有东谈主所捏有的联结基金份额占联结基金总份额的比例，联想结果按照四舍五入的方 法，保留到整数位。   如本基金召开基金份额捏有东谈主大会，本基金联结基金的基金份额捏有东谈主有权亲身出席/ 出具书面表决想法或以代理投票授权托付书托付代表出席/出具书面表决想法，并有权按照 所捏有的联结基金基金份额对应的本基金份额参与投票表决。   联结基金的基金不停东谈主不应以联结基金的口头代表联结基金的全体基金份额捏有东谈主以 本基金的基金份额捏有东谈主的身份诈欺表决权，但可接受联结基金的特定基金份额捏有东谈主的委 托以联结基金的基金份额捏有东谈主代理东谈主的身份出席本基金的基金份额捏有东谈主大会并参与表 决。   联结基金的基金不停东谈主代表联结基金的基金份额捏有东谈主提议召开或召集本基金份额捏 有东谈主大会的，须先除名联结基金基金合同的约定召开联结基金的基金份额捏有东谈主大会，联结         中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新） 基金的基金份额捏有东谈主大会决定提议召开或召集本基金份额捏有东谈主大会的，由联结基金的基 金不停东谈主代表联结基金的基金份额捏有东谈主提议召开或召集本基金份额捏有东谈主大会。   本基金份额捏有东谈主大会不造就日常机构。   一、召开事由 国证监会另有礼貌的除外：   （1）阻隔《基金合同》；   （2）更换基金不停东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）调停基金运作形势；   （5）疗养基金不停东谈主、基金托管东谈主的报酬圭臬；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资想法、范围或策略；   （9）变更基金份额捏有东谈主大会标准；   （10）基金不停东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额捏有东谈主大会；   （11）单独或悉数捏有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额捏有东谈主 （以基金不停东谈主收到提议当日的基金份额联想，下同）就并吞事项书面要求召开基金份额捏 有东谈主大会；   （12）对基金合同当事东谈主权利和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）法律律例、《基金合同》或中国证监会礼貌的其他应当召开基金份额捏有东谈主大会 的事项。 利影响的前提下，以下情况可由基金不停东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不需召开基金份额捏 有东谈主大会：   （1）法律律例要求增多的基金用度的收取；   （2）在法律律例和《基金合同》礼貌的范围内疗养本基金的申购费率、调低赎回费率 或疗养收费形势；   （3）增多、减少、疗养基金份额类别建立；         中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   （4）疗养基金的申购赎回形势及申购对价、赎回对价组成，疗养申购赎回清单的内容， 疗养申购赎回清单联想和公告时候或频率；   （5）疗养基金份额净值、申购赎回清单的联想和公告时候或频率；   （6）召募并不停以本基金为想法 ETF 的一只或多只联结基金、本基金的联结基金采 取特殊申购或其他形势参与本基金的申购赎回；   （7）基金不停东谈主、证券来往所、登记机构、销售机构疗养相关基金认购、申购、赎回、 调停、来往、收益分拨、非来往过户、转托管等业务的法则；   （8）经履行适合标准，基金推出新业务或服务；   （9）基金在其他证券来往所上市、灵通场外申购赎回或其他申购赎回模式；   （10）因相应的法律律例、深圳证券来往所或者登记结算机构的干系业务法则发生变动 而应当对《基金合同》进行修改；   （11）对《基金合同》的修改对基金份额捏有东谈主利益无本质性不利影响或修改不波及《基 金合同》当事东谈主权利义务关系发生紧要变化；   （12）按照法律律例和《基金合同》礼貌不需召开基金份额捏有东谈主大会的其他情形。   二、会议召集东谈主及召集形势 集。 议。基金不停东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知基金托管东谈主。 基金不停东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金不停东谈主决定不召集， 基金托管东谈主仍觉得有必要召开的，应当由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 份额捏有东谈主大会，应当向基金不停东谈主提议书面提议。基金不停东谈主应当自收到书面提议之日起 理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金不停东谈主决定不召集，代表 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额捏有东谈主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东谈主 提议书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知         中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新） 提议提议的基金份额捏有东谈主代表和基金不停东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决 定之日起 60 日内召开并示知基金不停东谈主，基金不停东谈主应当配合。 捏有东谈主大会，而基金不停东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或悉数代表基金份额 10%以上 （含 10%）的基金份额捏有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份 额捏有东谈主照章自行召集基金份额捏有东谈主大会的，基金不停东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得阻 碍、插手。   三、召开基金份额捏有东谈主大会的文书时候、文书内容、文书形势 额捏有东谈主大领会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时候、地点和会议体式；   （2）会议拟审议的事项、议事标准和表决形势；   （3）有权出席基金份额捏有东谈主大会的基金份额捏有东谈主的权益登记日；   （4）授权托付证明的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理灵验期限 等）、投递时候和地点；   （5）会务常设筹商东谈主姓名及筹商电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要文书的其他事项。 基金份额捏有东谈主大会所选择的具体通信形势、托付的公证机关偏激筹商形势和筹商东谈主、书面 表决想法寄交的截止时候和收取形势。 票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文书基金不停东谈主到指定地点对表决想法 的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额捏有东谈主，则应另行书面文书基金不停东谈主和基金托管东谈主 到指定地点对表决想法的计票进行监督。基金不停东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面表决意 见的计票进行监督的，不影响表决想法的计票效能。   四、基金份额捏有东谈主出席会议的形势   基金份额捏有东谈主大会可通过现场开会形势、通信开会形势或法律律例、监管机构允许的 其他形势召开，会议的召开形势由会议召集东谈主确定。           中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新） 现场开会时基金不停东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额捏有东谈主大会，基金不停东谈主 或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效能。现场开会同期适当以下条件时，不错进行 基金份额捏有东谈主大会议程：   （1）亲身出席会议者捏有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东谈主捏有基金份 额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付证明适当法律律例、                          《基金合同》和会议文书的礼貌， 何况捏有基金份额的凭证与基金不停东谈主捏有的登记尊府相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日捏有基金份额的凭证显现，灵验的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）                               。若到会者在权益登 记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在 原公告的基金份额捏有东谈主大会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从头召 集基金份额捏有东谈主大会。从头召集的基金份额捏有东谈主大会到会者在权益登记日代表的灵验的 基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）                                  。 文书约定的其他形势在表决截止日昔日投递至召集东谈主指定的地址。通信开会应以书面形势或 会议文书约定的其他形势进行表决。   在同期适当以下条件时，通信开会的形势视为灵验：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议文书后，在 2 个办事日内一语气公布干系 领导性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定文书基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管 理东谈主）到指定地点对书面表决想法的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主（如果基金托 管东谈主为召集东谈主，则为基金不停东谈主）和公证机关的监督下按照会议文书礼貌的形势收取基金份 额捏有东谈主的书面表决想法；基金托管东谈主或基金不停东谈主经文书不参加收取书面表决想法的，不 影响表决效能；   （3）本东谈主径直出具书面想法或授权他东谈主代表出具书面想法的，基金份额捏有东谈主所捏有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）                               ；若本东谈主径直出具书 面想法或授权他东谈主代表出具书面想法基金份额捏有东谈主所捏有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额捏有东谈主大会召开时候的 3 个月以后、            中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新） 会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的捏有东谈主径直出具书面想法或授权他东谈主 代表出具书面想法；   （4）上述第（3）项中径直出具书面想法的基金份额捏有东谈主或受托代表他东谈主出具书面意 见的代理东谈主，同期提交的捏有基金份额的凭证、受托出具书面想法的代理东谈主出具的托付东谈主捏 有基金份额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付证明适当法律律例、《基金合同》和会议通 知的礼貌，并与基金登记机构记录相符。 用网罗、电话或其他形势进行表决，或者接纳网罗、电话或其他形势授权他东谈主代为出席会议 并表决，具体形势由会议召集东谈主确定并在会议文书中列明。在会议召开形势上，本基金亦可 接纳其他非现场形势或者以现场形势与非现场形势相结合的形势召开基金份额捏有东谈主大会， 会议标准比照现场开会和通信形势开会的标准进行。   五、议事内容与标准   议事内容为关系基金份额捏有东谈主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修改、决定终 止《基金合同》       、更换基金不停东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并（法律律例、基金合 同和中国证监会另有礼貌的除外）               、法律律例及《基金合同》礼貌的其他事项以及会议召集 东谈主觉得需提交基金份额捏有东谈主大会谈论的其他事项。   基金份额捏有东谈主大会的召集东谈主发出召聚集议的文书后，对原有提案的修改应当在基金份 额捏有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额捏有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的形势下，最初由大会主捏东谈主按照下列第七条文矩标准确定和公布监票东谈主， 然后由大会主捏东谈主宣读提案，经谈论后进行表决，并形成大会决议。大会主捏东谈主为基金不停 东谈主授权出席会议的代表，在基金不停东谈主授权代表未能主捏大会的情况下，由基金托管东谈主授权 其出席会议的代表主捏；如果基金不停东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主捏大会， 则由出席大会的基金份额捏有东谈主和代理东谈主所捏表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名 基金份额捏有东谈主行为该次基金份额捏有东谈主大会的主捏东谈主。基金不停东谈主和基金托管东谈主拒不出席 或主捏基金份额捏有东谈主大会，不影响基金份额捏有东谈主大会作出的决议的效能。            中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名（或单元名 称）、身份证明文献号码、捏有或代表有表决权的基金份额、托付东谈主姓名（或单元称呼）和 筹商形势等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，最初由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所文书的表决截止日历后   六、表决   基金份额捏有东谈主所捏每份基金份额有一票表决权。   基金份额捏有东谈主大会决议分为一般决议和特别决议： 之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所礼貌的须以特别决议通过事项除外 的其他事项均以一般决议的形势通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。调停基金运作形势、更换基金不停东谈主或者基金托 管东谈主、阻隔《基金合同》           、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为灵验。   基金份额捏有东谈主大会选择记名形势进行投票表决。   选择通信形势进行表决时，除非在计票时有充分的相悖左证证明，不然提交适当会议通 知中礼貌的证据投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头适当会议文书礼貌的书 面表决想法视为灵验表决，表决想法即兴不清或彼此矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具 书面想法的基金份额捏有东谈主所代表的基金份额总额。   基金份额捏有东谈主大会的各项提案或并吞项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项表 决。   七、计票   （1）如大会由基金不停东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额捏有东谈主大会的主捏东谈主应当在会 议起原后晓示在出席会议的基金份额捏有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额捏有东谈主代表与大 会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额捏有东谈主自行召集或大会天然 由基金不停东谈主或基金托管东谈主召集，然而基金不停东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额捏 有东谈主大会的主捏东谈主应当在会议起原后晓示在出席会议的基金份额捏有东谈主中选举三名基金份 额捏有东谈主代表担任监票东谈主。基金不停东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效能。            中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   （2）监票东谈主应当在基金份额捏有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主捏东谈主就地公布计票 结果。   （3）如果会议主捏东谈主或基金份额捏有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀疑，不错在 晓示表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘点。监票东谈主应当进行从头盘点，从头盘点以 一次为限。从头盘点后，大会主捏东谈主应当就地公布从头盘点结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金不停东谈主或基金托管东谈主拒不出席大会的，不 影响计票的效能。   在通信开会的情况下，计票形势为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金托管东谈主授权 代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金不停东谈主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对其计票过程赐与公证。基金不停东谈主或基金托管东谈主拒派代表对书面表决想法的计票进行监督 的，不影响计票和表决结果。   八、成效与公告   基金份额捏有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额捏有东谈主大会的决议自表决通过之日起成效。   基金份额捏有东谈主大会决议自成效之日起 2 个办事日内按照法律律例和中国证监会干系 礼貌的要求在礼貌媒介上公告。   基金不停东谈主、基金托管东谈主和基金份额捏有东谈主应当执行成效的基金份额捏有东谈主大会的决议。 成效的基金份额捏有东谈主大会决议对全体基金份额捏有东谈主、基金不停东谈主、基金托管东谈主均有敛迹 力。   九、本部分对基金份额捏有东谈主大会召开事由、召开条件、议事标准、表决条件等礼貌， 但凡径直援用法律律例的部分，如将来法律律例修改导致干系内容被取消或变更的，基金管 理东谈主提前公告后，可径直对本部安分容进行修改和疗养，无需召开基金份额捏有东谈主大会审议。               第三部分 基金收益分拨原则、执行形势   一、基金收益分拨原则          中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新） 分拨数额确实定原则为使收益分拨后基金累计报酬率尽可能靠近标的指数同期累计报酬率。  在不违抗法律律例且对现有基金份额捏有东谈主利益无本质不利影响的情况下，基金不停东谈主 经与基金托管东谈主协商一致并按照监管部门要求履行适合标准后可对基金收益分拨原则进行 疗养，不需召开基金份额捏有东谈主大会，但应于变更实施日前在礼貌媒介公告。  二、收益分拨决策   基金收益分拨决策中应载明基金收益分拨对象、分拨时候、分拨数额及比例、分拨方 式等内容。  三、收益分拨决策确实定、公告与实施   本基金收益分拨决策由基金不停东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息线路办法》 的相关礼貌在礼貌媒介公告。       第四部分 与基金财产不停、运用相关用度的索求、支付形势与比例   一、基金用度的种类 用度；   二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付形势   本基金的不停费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。                                不停费的联想方法如下：   H＝E×0.50%÷当年天数             中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）      H 为逐日应计提的基金不停费      E 为前一日的基金资产净值      基金不停费逐日联想，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金不停东谈主向基金托管东谈主 发送基金不停费、基金托管费划付指示,经基金托管东谈主复核后于次月首日起 5 个办事日内从 基金财产中一次性支付给基金不停东谈主和基金托管东谈主。基金不停东谈主可遴荐在 5 个办事日内向基 金托管东谈主出具划款指示，也可授权基金托管东谈主进行用度自动支付处理，如遴荐自动支付，基 金不停东谈主应确保支付当日账户余额充足，如因资金余额不及或其他原因变成自动支付无法进 行，不停东谈主应另行出具划款指示。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的， 顺延至最近可支付日支付。      本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的联想方法如 下：      H＝E×0.10%÷当年天数      H 为逐日应计提的基金托管费      E 为前一日的基金资产净值      基金托管费逐日联想，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金不停东谈主向基金托管东谈主 发送基金不停费、基金托管费划付指示,经基金托管东谈主复核后于次月首日起 5 个办事日内从 基金财产中一次性支付给基金不停东谈主和基金托管东谈主。基金不停东谈主可遴荐在 5 个办事日内向基 金托管东谈主出具划款指示，也可授权基金托管东谈主进行用度自动支付处理，如遴荐自动支付，基 金不停东谈主应确保支付当日账户余额充足，如因资金余额不及或其他原因变成自动支付无法进 行，不停东谈主应另行出具划款指示。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的， 顺延至最近可支付日支付。      上述“一、基金用度的种类”中第 3－11 项用度，根据相关律例及相应公约礼貌，按费 用践诺开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。      三、不列入基金用度的形貌      下列用度不列入基金用度： 损失；            中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新） 列支；               第五部分 基金财产的投资标的和投资限制   一、投资范围    本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地完毕投资想法，基金还可 投资于非成份股（含创业板、存托凭证偏激他中国证监会注册或核准上市的股票）                                    、债券(包 括国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资 券、次级债券、地点政府债券、可调停债券、可交换债券偏激他经中国证监会允许投资的债 券)、养殖品（包括股指期货、股票期权、国债期货）                        、资产支捏证券、货币商场用具（含同 业存单、债券回购等）          、银行入款以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具。 本基金可根据法律律例的礼貌参与融资、转融通证券出借业务。    如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不停东谈主在履行适合标准后， 不错将其纳入投资范围。    往往情况下，本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值 的 90%。本基金在每个来往日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交 易保证金后，应当保捏不低于来往保证金一倍的现款。其中，现款不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购款等。    如法律律例或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金不停东谈主在履行适合标准后， 不错疗养上述投资品种的投资比例。   二、投资限制   基金的投资组合应遵从以下限制：   （1）基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%；   （2）本基金投资于并吞原始权益东谈主的各样资产支捏证券的比例，不得跳跃基金资产净 值的 10％；   （3）本基金捏有的全部资产支捏证券，其市值不得跳跃基金资产净值的 20％；   （4）本基金捏有的并吞(指并吞信用级别)资产支捏证券的比例，不得跳跃该资产支捏 证券范畴的 10％；          中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   （5）本基金不停东谈主不停的全部基金投资于并吞原始权益东谈主的各样资产支捏证券，不得 跳跃其各样资产支捏证券悉数范畴的 10％；   （6）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支捏证券。基金捏有资 产支捏证券期间，如果其信用等第下降、不再适当投资圭臬，应在评级叙述发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；   （7）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跳跃本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不跳跃拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （8）本基金插手寰宇银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得跳跃基金资产净值 的 40%，插手寰宇银行间同行商场进行债券回购的最始终限为 1 年，债券回购到期后不得 缓期；   （9）本基金主动投资于流动性受限资产的市值悉数不得跳跃本基金资产净值的 15%； 因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金不停东谈主之外的成分致使基金不符 合该比例限制的，基金不停东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （10）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为来往敌手开展逆回 购来往的，可接受质押品的天资要求应当与本基金合同约定的投资范围保捏一致；   （11）基金在职何来往日日终，捏有的买入股指期货合约价值，不得跳跃基金资产净值 的 10%；在职何来往日日终，捏有的卖出期货合约价值不得跳跃基金捏有的股票总市值的 基金资产净值的 20%；   （12）基金在职何来往日日终，捏有的买入国债期货合约价值，不得跳跃基金资产净值 的 15%；基金在职何来往日日终，捏有的卖出洋债期货合约价值不得跳跃基金捏有的债券 总市值的 30%；基金在职何来往日内来往（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得 跳跃上一来往日基金资产净值的 30%；   （13）在职何来往日日终，捏有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之 和，不得跳跃基金资产净值的 100%；每个来往日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期 权合约需缴纳的来往保证金后，应当保捏不低于来往保证金一倍的现款；      基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得跳跃基金资产净值的 10%；   （14） 开仓卖出认购期权的，应捏有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应捏有合约行权所需的 全额现款或来往所法则招供的可冲抵期权保证金的现款等价物；未平仓的期权合约面值不得 跳跃基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数联想；            中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   （15）本基金资产总值不跳跃基金资产净值的 140%；   （16）在职何来往日日终，本基金捏有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得 跳跃基金资产净值的 95%；   （17）本基金参与转融通证券出借业务应当适当以下要求：   A、出借证券资产不得跳跃基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个来往日以上的出借 证券应纳入《流动性风险不停礼貌》所述流动性受限证券的范围；   B、参与出借业务的单只证券不得跳跃基金捏有该证券总量的 30%；   C、最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；   D、本基金参与证券出借的平均剩余期限不得跳跃 30 天，平均剩余期限按照市值加权 平均联想；   （18）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市来往的股票执行，与境内上市来往 的股票合并联想；   （19）法律律例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（6）、（9）、（10）、（17）情形之外，因证券/期货商场波动、证券刊行东谈主合并、 基金范畴变动、标的指数成份股疗养、标的指数成份股流动性限制等基金不停东谈主之外的成分 致使基金投资比例不适当上述礼貌投资比例的，基金不停东谈主应当在 10 个来往日内进行疗养， 但中国证监会礼貌的特殊情形除外。因证券商场波动、上市公司合并、基金范畴变动等基金 不停东谈主之外的成分致使基金投资不适当上述（17）礼貌的，基金不停东谈主不得新增证券出借业 务。法律律例另有礼貌时，从其礼貌。   基金不停东谈主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适当基金合同 的相关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当适当基金合同的约定。基金 托管东谈主对基金的投资的监督与巡逻自本基金合同成效之日起起原，至本基金插手计帐期止。   如果法律律例或监管部门对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的 礼貌为准。法律律例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金不停东谈主在履行适合程 序后，则本基金投资不再受干系限制，自动遵从届时灵验的法律律例或监管礼貌。   为珍惜基金份额捏有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违抗礼貌向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽办事的投资；          中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有礼貌的除外；   （5）向其基金不停东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕来往、控制证券来往价钱偏激他不正派的证券来往行径；   （7）法律、行政律例和中国证监会礼貌辞让的其他行径。   基金不停东谈主运用基金财产买卖基金不停东谈主、基金托管东谈主偏激控股鼓舞、践诺欺压东谈主或者 与其有紧要横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联交 易的，应当适当基金的投资想法和投资策略，遵从基金份额捏有东谈主利益优先原则，防御利益 禁止，建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场平正合理价钱执行。干系来往必须事前 得到基金托管东谈主的同意，并按法律律例赐与线路。紧要关联来往应提交基金不停东谈主董事会审 议，并经过三分之二以上的稳重董事通过。基金不停东谈主董事会应至少每半年对关联来往事项 进行审查。   如法律、行政律例或监管部门取消或变更上述辞让性礼貌，基金不停东谈主在履行适合标准 后，本基金可不受上述礼貌的限制或以变更后的礼貌为准。            第六部分 基金资产净值的联想方法和公告形势   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   《基金合同》成效后，在起原办理基金份额申购或者赎回前，基金不停东谈主应当至少每周 在礼貌网站线路一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在起原办理基金份额申购或者赎回后，基金不停东谈主应当在不晚于每个盛开日的次日，通 过礼貌网站、基金销售机构网站或者营业网点，线路盛开日的基金份额净值和基金份额累计 净值。   基金不停东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在礼貌网站线路半年度和年度 临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。       第七部分 基金合同拔除和阻隔的事由、标准以及基金财产计帐形势   一、《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额捏有东谈主大会决议通过。对于法律律例礼貌和基金合同约定可不经 基金份额捏有东谈主大会决议通过的事项，由基金不停东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报 中国证监会备案。 后两日内在礼貌媒介公告。         中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   二、《基金合同》的阻隔事由   有下列情形之一的，经履行干系标准后，                    《基金合同》应当阻隔： 邻接的； 标的指数不适当要求的情形除外）               、指数编制机构退出等情形，基金不停东谈主召集基金份额捏 有东谈主大会对处罚决策进行表决，基金份额捏有东谈主大会未告成召开或就上述事项表决未通过的；   三、基金财产的计帐 组，基金不停东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 从事证券干系业务资历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产计帐 小组不错聘用必要的办事主谈主员。 现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》阻隔情形出面前，由基金财产计帐小组统一继承基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐叙述；   （5）聘任司帐师事务所对计帐叙述进行外部审计，聘任讼师事务所对计帐叙述出具法 律想法书；   （6）将计帐叙述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度        中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的系数合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按基金份额捏有东谈主捏有的基金份额比例进行分拨。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的相关紧要事项须实时公告；基金财产计帐叙述经适当《证券法》礼貌的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律想法书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐 公告于基金财产计帐叙述报中国证监会备案后由基金财产计帐小组进行公告。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东谈主保存，时候不低于法律律例要求的最低期限。                 第八部分 争议处罚形势   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争议，各方 当事东谈主应通过协商、协调处罚，协商、协调不成处罚的，任何一方均有权将争议提交中国 国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有 效的仲裁法则按粗鄙标准进行仲裁。仲裁裁决是终端的，对当事东谈主均有敛迹力，除非仲裁 裁决另有礼貌，仲裁费由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东谈主应坚守基金不停东谈主和基金托管东谈主职责，各自接续忠实、勤 勉、尽责地履行《基金合同》和托管公约礼貌的义务，珍惜基金份额捏有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为本合同之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政 区和台湾地区法律）统领并从其解释。        第九部分 基金合同存放地和投资者取得基金合同的形势   《基金合同》蓝本一式六份，除上报相关监管机构一式二份外，基金不停东谈主、基金托管 东谈主各捏有二份，每份具有同等的法律效能。   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金不停东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办公阵势 和营业阵势查阅。            中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）                     附件二：基金托管公约摘录                      一、基金托管公约当事东谈主   （一）基金不停东谈主   称呼：中原基金不停有限公司   注册地址：北京市顺义区安庆大街甲 3 号院   办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层   邮政编码：100033   法定代表东谈主：杨明辉   成立日历：1998 年 4 月 9 日   批准造就机关及批准造就文号：中国证监会证监基字199816 号文   组织体式：有限办事公司   注册老本：2.38 亿元   存续期间：100 年   筹商范围：1、基金召募；2、基金销售；3、资产不停；4、从事特定客户资产不歇业务；   （二）基金托管东谈主   称呼：中国农业银行股份有限公司   注册地址：北京市东城区开国门内大街 69 号   办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座九层   邮政编码：100031   法定代表东谈主：谷澍   成无意间：2009 年 1 月 15 日   基金托管资历批文及文号：中国证监会证监基字199823 号   批准造就机关和批准造就文号：中国银监会银监复200913 号   注册老本：34,998,303.4 万元东谈主民币   存续期间：捏续筹商   筹商范围：招揽公众入款；披发短期、中期、始终贷款；办理国表里结算；办理单据承 兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券； 从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担 保；代理收付款项及代理保障业务；提供防守箱服务；代理资金计帐；各样汇兑业务；代理 政策性银行、异邦政府和国际金融机构贷款业务；贷款承诺；组织或参加银团贷款；外汇存           中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新） 款；外汇贷款；外汇汇款；外汇借款；刊行、代理刊行、买卖或代理买卖股票除外的外币有 价证券；外汇单据承兑和贴现；自营、代客外汇买卖；外币兑换；外汇担保；资信拜谒、咨 询、见证业务；企业、个东谈主财务参谋人服务；证券公司客户来往结算资金存管业务；证券投资 基金托管业务；企业年金托管业务；产业投资基金托管业务；及格境外机构投资者境内证券 投资托管业务；代理盛开式基金业务；电话银行、手机银行、网上银行业务；金融养殖家具 来往业务；经国务院银行业监督不停机构等监管部门批准的其他业务。            二、基金托管东谈主对基金不停东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主根据相关法律律例的礼貌及基金合同的约定，对基金投资范围、投资 对象进行监督。基金合同明确约定基金投资作风或证券遴荐圭臬的，基金不停东谈主应按照基金 托管东谈主要求的方式提供投资品种池和来往敌手库，以便基金托管东谈主运用干系技能系统，对基 金践诺投资是否适当基金合同对于证券遴荐圭臬的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核 查。   本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地完毕投资想法，基金还可投 资于非成份股（含创业板、存托凭证偏激他中国证监会注册或核准上市的股票）、债券（包 括国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资 券、次级债券、地点政府债券、可调停债券、可交换债券偏激他经中国证监会允许投资的债 券）、养殖品（包括股指期货、股票期权、国债期货）                        、资产支捏证券、货币商场用具（含同 业存单、债券回购等）          、银行入款以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具。 本基金可根据法律律例的礼貌参与融资、转融通证券出借业务。如法律律例或监管机构以后 允许基金投资其他品种，基金不停东谈主在履行适合标准后，不错将其纳入投资范围。   往往情况下，本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的 证金后，应当保捏不低于来往保证金一倍的现款。其中，现款不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等。如法律律例或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金不停东谈主在履 行适合标准后，不错疗养上述投资品种的投资比例。   （二）基金托管东谈主根据相关法律律例的礼貌及基金合同的约定，对基金投资、融资比例 进行监督。基金托管东谈主按下述比例和疗养期限进行监督：   （1）基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%；   （2）本基金投资于并吞原始权益东谈主的各样资产支捏证券的比例，不得跳跃基金资产净 值的 10％；   （3）本基金捏有的全部资产支捏证券，其市值不得跳跃基金资产净值的 20％；          中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   （4）本基金捏有的并吞(指并吞信用级别)资产支捏证券的比例，不得跳跃该资产支捏 证券范畴的 10％；   （5）本基金不停东谈主不停的、且由本基金托管东谈主托管的全部基金投资于并吞原始权益东谈主 的各样资产支捏证券，不得跳跃其各样资产支捏证券悉数范畴的 10％；   （6）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支捏证券。基金捏有资 产支捏证券期间，如果其信用等第下降、不再适当投资圭臬，应在评级叙述发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；   （7）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跳跃本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不跳跃拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （8）本基金插手寰宇银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得跳跃基金资产净值 的 40%，插手寰宇银行间同行商场进行债券回购的最始终限为 1 年，债券回购到期后不得 缓期；   （9）本基金主动投资于流动性受限资产的市值悉数不得跳跃本基金资产净值的 15%； 因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金不停东谈主之外的成分致使基金不符 合该比例限制的，基金不停东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （10）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为来往敌手开展逆回 购来往的，可接受质押品的天资要求应当与本基金合同约定的投资范围保捏一致；   （11）基金在职何来往日日终，捏有的买入股指期货合约价值，不得跳跃基金资产净值 的 10%；在职何来往日日终，捏有的卖出期货合约价值不得跳跃基金捏有的股票总市值的 基金资产净值的 20%；   （12）基金在职何来往日日终，捏有的买入国债期货合约价值，不得跳跃基金资产净值 的 15%；基金在职何来往日日终，捏有的卖出洋债期货合约价值不得跳跃基金捏有的债券 总市值的 30%；基金在职何来往日内来往（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得 跳跃上一来往日基金资产净值的 30%；   （13）在职何来往日日终，捏有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之 和，不得跳跃基金资产净值的 100%；每个来往日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期 权合约需缴纳的来往保证金后，应当保捏不低于来往保证金一倍的现款；      基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得跳跃基金资产净值的 10%；   （14） 开仓卖出认购期权的，应捏有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应捏有合约行权所需的 全额现款或来往所法则招供的可冲抵期权保证金的现款等价物；未平仓的期权合约面值不得 跳跃基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数联想；         中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   （15）本基金资产总值不跳跃基金资产净值的 140%；   （16）在职何来往日日终，本基金捏有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得 跳跃基金资产净值的 95%；   （17）本基金参与转融通证券出借业务应当适当以下要求：   A、出借证券资产不得跳跃基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个来往日以上的出借 证券应纳入《流动性风险不停礼貌》所述流动性受限证券的范围；   B、参与出借业务的单只证券不得跳跃基金捏有该证券总量的 30%；   C、最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；   D、本基金参与证券出借的平均剩余期限不得跳跃 30 天，平均剩余期限按照市值加权 平均联想；   （18）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市来往的股票执行，与境内上市来往 的股票合并联想；   （19）法律律例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（6）、（9）、（10）、（17）情形之外，因证券/期货商场波动、证券刊行东谈主合并、 基金范畴变动、标的指数成份股疗养、标的指数成份股流动性限制等基金不停东谈主之外的成分 致使基金投资比例不适当上述礼貌投资比例的，基金不停东谈主应当在 10 个来往日内进行疗养， 但中国证监会礼貌的特殊情形除外。因证券商场波动、上市公司合并、基金范畴变动等基金 不停东谈主之外的成分致使基金投资不适当上述（17）礼貌的，基金不停东谈主不得新增证券出借业 务。法律律例另有礼貌时，从其礼貌。   基金不停东谈主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适当基金合同 的相关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当适当基金合同的约定。基金 托管东谈主对基金的投资的监督与巡逻自本基金合同成效之日起起原，至本基金插手计帐期止。   如果法律律例或监管部门对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的 礼貌为准。法律律例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金不停东谈主在履行适合程 序后，则本基金投资不再受干系限制，自动遵从届时灵验的法律律例或监管礼貌。   基金参与转融通证券出借业务的，基金不停东谈主应遵从审慎筹商原则，配备有利的技能系 统和不停东谈主员，制定科学合理的投资策略和风险不停轨制，完善业务经由，灵验防御和欺压 风险，基金托管东谈主将对基金参与出借业务进行监督和复核。   （三）基金托管东谈主根据相关法律律例的礼貌及基金合同的约定，对本公约第十五条第（十 一）项基金投资辞让行径进行监督。   根据法律律例相关基金从事的关联来往的礼貌，基金不停东谈主和基金托管东谈主应事前彼此提 供与本机构有控股关系的鼓舞或与本机构有其他紧要横蛮关系的公司名单偏激更新，并以双           中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新） 方约定的形势提交，确保所提供的关联来往名单的委果性、齐全性、全面性。基金不停东谈主有 办事防守委果、齐全、全面的关联来往名单，并负责实时更新该名单。名单变更后基金不停 东谈主应实时发送基金托管东谈主，基金托管东谈主应实时证据已驰名单的变更。如果基金托管东谈主在运作 中严格遵从了监督经由，基金不停东谈主仍违章进行关联来往，并变成基金资产损失的，由基金 不停东谈主承担办事，基金托管东谈主有权向中国证监会叙述。   基金不停东谈主运用基金财产买卖基金不停东谈主、基金托管东谈主偏激控股鼓舞、践诺欺压东谈主或者 与其有紧要横蛮关系的公司刊行的证券或承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关联来往 的，应当适当基金的投资想法和投资策略，遵从基金份额捏有东谈主利益优先原则，防御利益冲 突，建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场平正合理价钱执行。干系来往必须事前得 到基金托管东谈主的同意，并按法律律例赐与线路。紧要关联来往应提交基金不停东谈主董事会审议， 并经过三分之二以上的稳重董事通过。基金不停东谈主董事会应至少每半年对关联来往事项进行 审查。   （四）基金托管东谈主根据相关法律律例的礼貌及基金合同的约定，对基金不停东谈主参与银行 间债券商场进行监督。基金不停东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提供经隆重遴荐的、 本基金适用的银行间债券商场来往敌手名单，并约定各来往敌手所适用的来往结算形势。基 金托管东谈主监督基金不停东谈主是否按事前提供的银行间债券商场来往敌手名单进行来往。基金管 理东谈主不错每半年对银行间债券商场来往敌手名单进行更新，如基金不停东谈主根据商场情况需要 临时疗养银行间债券商场来往敌手名单，应向基金托管东谈主说明原理，在与来往敌手发生来往 前 3 个办事日内与基金托管东谈主协商处罚。基金不停东谈主收到基金托管东谈主书面证据后，被证据调 整的名单起原成效，新名单成效前已与本次剔除的来往敌手所进行但尚未结算的来往，仍应 按照公约进行结算。基金不停东谈主负责对来往敌手的资信欺压，按银行间债券商场的来往法则 进行来往，基金托管东谈主则根据银行间债券商场成交单对合同履行情况进行监督，但不承担交 易敌手不履行合同变成的损失。如基金托管东谈主过后发现基金不停东谈主莫得按照事前约定的来往 敌手或来往形势进行来往时，基金托管东谈主应实时提醒基金不停东谈主，基金托管东谈主不承担由此造 成的任何损结怨办事。   （五）基金托管东谈主根据相关法律律例的礼貌及基金合同的约定，对基金不停东谈主投资银行 入款进行监督。   基金投资银行入款的，基金不停东谈主应根据法律律例的礼貌及基金合同的约定，建立投资 轨制、审慎遴荐入款银行，作念好风险欺压；并按照基金托管东谈主的要求配合基金托管东谈主完成相 关业务办理。          中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   （六）基金托管东谈主根据相关法律律例的礼貌及基金合同的约定，对基金资产净值联想、 基金份额净值联想、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分拨、干系信息披 露、基金宣传推介材料中登载基金事迹推崇数据等进行监督和核查。   如果基金不停东谈主未经基金托管东谈主的审核私自将子虚的事迹推崇数据印制在宣传推介材 料上，则基金托管东谈主对此不承担任何办事，并将在发现后立即叙述中国证监会。   （七）基金托管东谈主根据相关法律律例的礼貌及基金合同的约定，对基金投资流畅受限证 券进行监督。 关问题的文书》等相关法律律例礼貌。 开刊行股票网下配售部分等在刊行时明确一按时限锁按时的可来往证券,不包括由于发布重 大音问或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购来往中的质押券等流畅受限 证券。 轨制、流动性风险欺压预案等规章轨制。基金不停东谈主应当根据基金流动性的需要合理安排流 通受限证券的投资比例，并在风险欺压轨制中明确具体比例，幸免基金出现流动性风险。上 述规章轨制须经基金不停东谈主董事会批准。上述规章轨制经董事领会过之后，基金不停东谈主应当 将上述规章轨制以及董事会批准上述规章轨制的决议提交给基金托管东谈主。 关流畅受限证券的干系信息，具体应当包括但不限于如下文献（如有）                               ：   拟刊行数目、订价依据、监管机构的批准证明文献复印件、基金不停东谈主与承销商缔结的 销售公约复印件、缴款文书书、基金拟认购的数目、价钱、总成本、划款账号、划款金额、 划款时候文献等。基金不停东谈主应保证上述信息的委果、齐全。 变化导致基金不停东谈主的具体投资行径可能对基金财产变成较大风险，基金托管东谈主有权要求基 金不停东谈主对该风险的摒除或防御措施进行补充和整改，并作念出版面说明。不然，基金托管东谈主 经事前书面示知基金不停东谈主，有权推辞执行其相关指示。因推辞执行该指示变成基金财产损 失的，基金托管东谈主不承担任何办事，并有权叙述中国证监会。 东谈主简略平素查询。因基金不停东谈主原因产生的受限证券登记存管问题，变成基金财产的损失或 基金托管东谈主无法安全防守基金财产的办事与损失，由基金不停东谈主承担。          中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新） 数据，导致基金托管东谈主不成履行托管东谈主职责的，基金不停东谈主应照章承担相应法律后果。除基 金托管东谈主未能依据基金合同及本公约履行职责外，因投资流畅受限证券产生的损失，基金托 管东谈主按照本公约履行监督职责后不承担上述损失。   （八）基金托管东谈主发现基金不停东谈主的上述事项及投资指示或践诺投资运作中违抗法律法 规和基金合同的礼貌，应实时以书面体式文书基金不停东谈主限期纠正。基金不停东谈主应积极配合 和协助基金托管东谈主的监督和核查。基金不停东谈主收到文书后应鄙人一办事日前实时查对并以书 面体式给基金托管东谈主发出回函，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，说明违章原因及纠正 期限，并保证在规按时限内实时改正。在上述规按时限内, 基金托管东谈主有权随时对文书县项 进行复查, 督促基金不停东谈主改正。基金不停东谈主对基金托管东谈主文书的违章事项未能在限期内纠 正的，基金托管东谈主应叙述中国证监会。基金托管东谈主发现基金不停东谈主依据来往标准一经成效的 投资指示违抗法律、行政律例和其他相关礼貌，或者违抗基金合同约定的，应当立即文书基 金不停东谈主，并叙述中国证监会。   （九）基金不停东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律律例、基金合同和本托管公约 对基金业务执行核查。对基金托管东谈主发出的书面领导，基金不停东谈主应在礼貌时候内答复并改 正，或就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证；对基金托管东谈主按照律例要求需向中国证监会报 送基金监督叙述的事项，基金不停东谈主应积极配合提供干系数据尊府和轨制等。   （十）基金托管东谈主发现基金不停东谈主有紧要违章行径，应实时叙述中国证监会，同期文书 基金不停东谈主限期纠正，并将纠正结果叙述中国证监会。基金不停东谈主无正派原理，推辞、阻滞 对方根据本公约礼貌诈欺监督权，或选择拖延、诈骗等妙技妨碍对方进行灵验监督，情节严 重或经基金托管东谈主提议警告仍不改正的，基金托管东谈主应叙述中国证监会。             三、基金不停东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）基金不停东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管 东谈主安全防守基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金不停东谈主联想的基金资 产净值和基金份额净值、根据基金不停东谈主指示办理计帐交收、干系信息线路和监督基金投资 运作等行径。   （二）基金不停东谈主发现基金托管东谈主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账不停、 未执行或无故蔓延执行基金不停东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违抗《基金法》、基 金合同、本公约偏激他相关礼貌时，应实时以书面体式文书基金托管东谈主限期纠正。基金托管 东谈主收到文书后应鄙人一办事日前实时查对并以书面体式给基金不停东谈主发出回函，说明违章原 因及纠正期限，并保证在规按时限内实时改正。在上述规按时限内，基金不停东谈主有权随时对 文书县项进行复查, 督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主应积极配合基金不停东谈主的核查行径，         中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新） 包括但不限于：提交干系尊府以供基金不停东谈主核查托管财产的齐全性和委果性，在礼貌时候 内答复基金不停东谈主并改正。   （三）基金不停东谈主发现基金托管东谈主有紧要违章行径，应实时叙述中国证监会，同期通 知基金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果叙述中国证监会。基金托管东谈主无正派原理，推辞、阻 挠对方根据本公约礼貌诈欺监督权，或选择拖延、诈骗等妙技妨碍对方进行灵验监督，情节 严重或经基金不停东谈主提议警告仍不改正的，基金不停东谈主应叙述中国证监会。                   四、基金财产的防守   （一）基金财产防守的原则 令，基金托管东谈主不得自走运用、刑事办事、分拨基金的任何财产。 如有特殊情况两边可另行协商处罚。 期并文书基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东谈主应实时文书基金管 理东谈主选择措施进行催收。由此给基金财产变成损失的，基金托管东谈主对此不承担任何办事。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 专户。该账户由基金不停东谈主开立并不停。 捏有东谈主东谈主数适当《基金法》            、《运作办法》等相关礼貌后，基金不停东谈主应将属于基金财产的全 部资金划入基金托管东谈主开立的基金托管资金账户，同期在礼貌时候内，聘任适当《证券法》 礼貌的司帐师事务所进行验资，出具验资叙述。出具的验资叙述由参加验资的 2 名或 2 名以 上中国注册司帐师署名方为灵验。 款等事宜，基金托管东谈主应提供充分协助。   （三）基金资金账户的开立和不停 不停东谈主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东谈主防守和使用。本          中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新） 基金的一切货币进出行径，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款， 均需通过本基金的资金账户进行。 基金不停东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行 本基金业务除外的行径。 资产的支付。   （四）基金证券账户的开立和不停 基金托管东谈主与基金联名的证券账户。 不停东谈主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户 进行本基金业务除外的行径。 户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限办事公司的一级法东谈主计帐办事，基金 不停东谈主应赐与积极协助。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限办事公司的礼貌执行。 由基金不停东谈主负责。 账户的开设、使用的，按相关礼貌开设、使用并不停；若无干系礼貌，则基金托管东谈主应当比 照并遵从上述对于账户开设、使用的礼貌。   （五）债券托管专户的开设和不停   基金合同成效后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、中央国债登记结算有限办事公司、 银行间商场计帐所股份有限公司的相关礼貌，以基金的口头在中央国债登记结算有限办事公 司、银行间商场计帐所股份有限公司开立债券托管与结算账户，并代表基金进行银行间商场 债券的结算。基金不停东谈主代表基金缔结寰宇银行间债券商场债券回购主公约。   （六）其他账户的开立和不停 不停东谈主和基金托管东谈主商议后开立。新账户按相关法则使用并不停。   （七）基金财产投资的相关有价凭证等的防守   基金财产投资的相关什物证券、银行按时入款存单等有价凭证由基金托管东谈主负责妥善 防守，防守凭证由基金托管东谈主捏有。什物证券的购买和转让，由基金托管东谈主根据基金不停东谈主            中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新） 的指示办理。属于基金托管东谈主践诺灵验欺压下的什物证券在基金托管东谈主防守期间的损坏、灭 失，由此产生的办事应由基金托管东谈主承担。托管东谈主对托管东谈主除外机构践诺灵验欺压的证券不 承担防守办事。   （八）与基金财产相关的紧要合同的防守   由基金不停东谈主代表基金签署的、与基金相关的紧要合同的原件分裂由基金不停东谈主、基 金托管东谈主防守。除公约另有礼貌外，基金不停东谈主在代表基金签署与基金相关的紧要合同期应 保证基金一方捏有两份以上的蓝本，以便基金不停东谈主和基金托管东谈主至少各捏有一份蓝本的原 件。其中 基金托管东谈主对紧要合同的防守期限不低于法律律例要求的最低期限。                  五、基金资产净值联想与复核   （一）基金资产净值的联想及复核标准   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的净资产值。   基金份额净值是指基金资产净值除以当日基金份额总额后得到的基金份额的资产净值。 基金份额净值的联想，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入 基金财产。国度另有礼貌的，从其礼貌。   每办事日联想基金资产净值及基金份额净值，并按礼貌公告。   基金不停东谈主每办事日对基金资产进行估值后，将基金份额净值结果发送基金托管东谈主， 经基金托管东谈主复核无误后，由基金不停东谈主依据基金合同和干系法律律例的礼貌对外公布。                六、基金份额捏有东谈主名册的登记与防守   本基金的基金不停东谈主和基金托管东谈主须分裂妥善防守的基金份额捏有东谈主名册，包括基金合 同成效日、基金合同阻隔日、基金权益登记日、基金份额捏有东谈主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额捏有东谈主名册。基金份额捏有东谈主名册的内容至少应包括捏有 东谈主的称呼和捏有的基金份额。   基金份额捏有东谈主名册由注册登记机构编制，由基金不停东谈主审核并提交基金托管东谈主防守。 基金托管东谈主有权要求基金不停东谈主提供淘气一个来往日或全部来往日的基金份额捏有东谈主名册， 基金不停东谈主应实时提供，不得拖延或推辞提供。   基金不停东谈主应实时向基金托管东谈主提交基金份额捏有东谈主名册。每年 6 月 30 日和 12 月 31 日的基金份额捏有东谈主名册应于下月前十个办事日内提交；基金合同成效日、基金合同阻隔日 等波及到基金症结事项日历的基金份额捏有东谈主名册应于发诞辰后十个办事日内提交。   基金不停东谈主和基金托管东谈主应妥善防守基金份额捏有东谈主名册，保存期限为 15 年。基金托 管东谈主不得将所防守的基金份额捏有东谈主名册用于基金托管业务除外的其他用途，并应遵从守秘 义务。若基金不停东谈主或基金托管东谈主由于自身原因无法妥善防守基金份额捏有东谈主名册，应按有 关律例礼貌各自承担相应的办事。               中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）                            七、争议处罚形势       因本公约产生或与之干系的争议，两边当事东谈主应通过协商、协调处罚，协商、协调不成    处罚的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按    照中国国际经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁法则按粗鄙标准进行仲裁。仲裁裁决是终端    的，对当事东谈主均有敛迹力。除非仲裁裁决另有礼貌，仲裁费由败诉方承担。       争议处理期间，两边当事东谈主应坚守基金不停东谈主和基金托管东谈主职责，各自接续忠实、费力、    尽责地履行基金合同和本托管公约礼貌的义务，珍惜基金份额捏有东谈主的正当权益。       本公约适用中华东谈主民共和国法律（为本公约之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别    行政区和台湾地区法律）并从其解释。                       八、基金托管公约的修改与阻隔       （一）托管公约的变更标准       本公约两边当事东谈主经协商一致，不错对公约进行修改。修改后的新公约，其内容不得与    基金合同的礼貌有任何禁止。基金托管公约的变更报中国证监会备案。       （二）基金托管公约阻隔的情形                          附件三：标的指数编制决策                  （最新的指数编制决策可登录指数公司网站查询）       中证智选价值稳健策略指数系列分裂以沪深 300、中证 500 和中证 1000 为样本空间，    接纳质地、价值、波动率等因子进行选样和加权，旨在为投资者提供基于宽基指数的多因子    策略投资用具。       一、指数称呼和代码   指数称呼         指数简称            英文称呼                英文简称            指数代码                            CSI Smart Selected 中证智选 300 价值  稳健策略指数                                  Index 中证智选 500 价值                CSI Smart Selected  稳健策略指数                     500 Value Stable                 中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）                                    Index                              CSI Smart Selected 中证智选 1000 价值  稳健策略指数                                    Index       二、指数基日和基点       该指数系列以 2004 年 12 月 31 日为基日，以 1000 点为基点。       三、样本中式方法     数样本和中证 1000 指数样本为样本空间。       （1）对样本空间内的系数待选样本，联想质地因子得分，然后分裂在每个行业内根据     质地因子得分由高到低排行，中式排行前一半待选样本；       对于金融行业，质地因子得分由 ROE 目的在行业内的百分比排行得到；对于其余行业，     质地因子得分由净营运资产、总应计盈余、平均资产增长率、利润分拨、净营运资产盘活率     和净营运资产盘活率增长等目的在行业内的百分比排行经浅近平均得到；       （2）联想剩余待选样本的基础得分：对于 300 价值稳健指数，基础得分就是待选样本     在行业内目田流畅市值占比与该行业在沪深 300 指数中权重占比的乘积；对于 500 价值稳健     和 1000 价值稳健指数，基础得分分裂就是待选样本在行业内等比例占比乘以该行业在中证       （3）分裂联想待选样本的价值因子歪斜得分和波动率因子歪斜得分：价值因子歪斜得     分由市净率、市盈率、市销率和一致预期 EP 等目的在行业内按企业属性分组里面的百分     比排行经浅近平均并线性调停得到；波动率因子歪斜得分由波动率、Beta、残差波动率和过     去 12 个月每月最高日收益平均等目的在企业属性分组里面的百分比排行经浅近平均并线性     调停得到；       （4）联想待选样本的疗养后得分：疗养后得分就是基础得分、价值因子歪斜得分和波     动率因子歪斜得分的总和；            中原中证智选 500 价值稳健策略来往型盛开式指数证券投资基金招募说明书（更新）   （5）300 价值稳健、500 价值稳健和 1000 价值稳健指数分裂从待选样本中，经剔除调 整后得分为负的待选样本后，按疗养后得分由高到低排序，中式排行前 80、100、150 只待 选样本行为指数样本，数目不实时全部纳入。   四、指数联想   指数联想公式为：                        叙述期样本的疗养市值              叙述期指数 =                × 1000                            除数   其中，疗养市值＝ ∑(证券价钱×疗养股本数×权重因子)。疗养股本数的联想方法、除 数修正方法参见联想与珍惜笃定。权重因子介于 0 和 1 之间，以使样本以疗养后得分为基础 加权。   五、指数样本和权重疗养   指数样本每季度疗养一次，样本疗养实施时候分裂为每年 3 月、6 月、9 月 和 12 月的 第二个星期五的下一来往日。   权重因子随样本按时疗养而疗养，疗养时候与指数样本按时疗养实施时候雷同。鄙人一 个按时疗养日前，权重因子一般固定不变。   特殊情况下将对指数进行临时疗养。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司 发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照联想与珍惜笃定处理。

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